Introducción del punto final de posicionamiento del COT

El punto final de posicionamiento FXMacroData COT está ahora en funcionamiento. En una sola llamada de API puede extraer datos semanales de Compromiso de Traders para ocho futuros de divisas principales contabilización de contratos no comerciales largos, cortos y netos, además de interés abierto con profundidad histórica hasta 2006.

¿Qué hay de nuevo?

El posicionamiento de la COT se realiza a través de un punto final dedicado: /api/v1/cot/{currency}¿ Dónde ? currency es el código ISO en minúsculas para el contrato de futuros que desea consultar. La respuesta devuelve la instantánea de posicionamiento semanal de la CFTC obtenida directamente del informe oficial de futurOS desagregados de la CFDT que cubre el martes de cada semana de la encuesta.

Cada fila de la respuesta contiene los siguientes campos:

Por qué es importante para los comerciantes

Los mercados de divisas son en gran parte opacos no se puede observar el flujo. Pero cada semana la CFTC publica una instantánea de posición para futuros de divis as que revela la apuesta direccional agregada de las cuentas especulativas más grandes del mundo: fondos de cobertura, asesores de comercio de materias primas y gestores de activos. Esa instantáneo es el informe COT, y la posición neta no comercial es el único número que la mayoría de los operadores de divisa observan como un indicador de sentimiento.

Utilizado junto con los diferenciales de tasas, las tendencias de inflación y las expectativas del banco central, el posicionamiento COT desbloquea tres ventajas analíticas específicas.

Ejemplo práctico: Verificación del posicionamiento especulativo del EUR

En el caso de los futuros en euros, el valor de la moneda de referencia es el valor del par de divisas en euros. Punto final de la COT EUR Te da la última instantánea de posición:

curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/eur?api_key=YOUR_API_KEY"

Respuesta de los representantes:

{
  "currency": "EUR",
  "data": [
    {
      "date": "2026-04-08",
      "noncommercial_long": 214873,
      "noncommercial_short": 88241,
      "noncommercial_net": 126632,
      "commercial_long": 124018,
      "commercial_short": 271390,
      "open_interest": 465720
    },
    {
      "date": "2026-04-01",
      "noncommercial_long": 207540,
      "noncommercial_short": 92310,
      "noncommercial_net": 115230,
      "commercial_long": 130891,
      "commercial_short": 263004,
      "open_interest": 458340
    }
  ]
}

La posición neta no comercial es de +126.632 contratos, frente a +115.230 la semana anterior y los long netos representan aproximadamente el 27% del interés abierto. La comparación de esta relación con su rango de cinco años da una lectura sobre si el EUR long se está acercando a un territorio lleno de gente. Si el pico histórico se sitúa alrededor del 3035% del interés Abierto, todavía hay espacio para una mayor extensión del posicionamiento; si ya está cerca del techo histórico, el riesgo de reversión supera aún más al alza el posicionamento solo.

Ejemplo práctico: posicionamiento y riesgo de reversión del JPY

El comercio corto del JPY ha alcanzado históricamente niveles extremos durante los períodos de retención de la política del Banco de Japón. start Parámetro:

curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/jpy?start=2025-01-01&api_key=YOUR_API_KEY"

Respuesta representativa (se muestran las semanas más recientes):

{
  "currency": "JPY",
  "data": [
    {
      "date": "2026-04-08",
      "noncommercial_long": 52184,
      "noncommercial_short": 127430,
      "noncommercial_net": -75246,
      "commercial_long": 141920,
      "commercial_short": 62371,
      "open_interest": 224810
    },
    {
      "date": "2026-04-01",
      "noncommercial_long": 46830,
      "noncommercial_short": 141020,
      "noncommercial_net": -94190,
      "commercial_long": 158400,
      "commercial_short": 55740,
      "open_interest": 231060
    }
  ]
}

La posición neta del JPY mejoró de -94.190 a -75.246 en una sola semana una fuerte reducción en el corto especulativo, consistente con la presión de cobertura corta antes de una decisión del BoJ. Cuando una reducción de esta escala ocurre en una única semana, a menudo indica que el consenso está capitulando, no reduciendo gradualmente la exposición. Serie de tipos de interés de política del JPY y los últimos datos de inflación proporcionan el contexto macro para evaluar si la cobertura está justificada o prematura.

Ejemplo práctico: Posicionamiento del AUD y salud del comercio

Cuando los grandes especuladores reducen los longs del AUD incluso cuando los diferenciales de tasa siguen siendo favorables, a menudo indica un deterioro del sentimiento de riesgo en lugar de un cambio fundamental.

curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/aud?api_key=YOUR_API_KEY"

Respuesta de los representantes:

{
  "currency": "AUD",
  "data": [
    {
      "date": "2026-04-08",
      "noncommercial_long": 68210,
      "noncommercial_short": 84630,
      "noncommercial_net": -16420,
      "commercial_long": 89340,
      "commercial_short": 71870,
      "open_interest": 178540
    }
  ]
}

Un déficit neto de -16 420 en futuros de AUD, aunque moderado en términos absolutos, se vuelve significativo cuando se ve junto con el Tasa de política del AUD Si el RBA mantiene las tasas mientras otros grandes bancos centrales reducen, y el short neto persiste o se profundiza a pesar de una ventaja de carry que se amplía, indica que el sentimiento de riesgo está dominando la lógica fundamental un régimen en el que las operaciones de carry tienden a tener un rendimiento inferior hasta que el sentiment se normalice.

Combinar datos de COT con indicadores macro

El posicionamiento de COT es más poderoso como componente de un marco macro más amplio en lugar de una señal independiente.

Empieza

El punto final COT está disponible ahora en todos los niveles de suscripción. Si ya está utilizando otros puntos finales FXMacroData, no se requieren cambios en su patrón de autenticación o solicitud la misma clave API y el parámetro de consulta de autentificación funcionan en todos sus puntos finales.

Explore la guía completa sobre la lectura y aplicación de los datos de COT en el Informes de la COT Guía explicada, incluida la forma de identificar operaciones concurridas, rastrear los extremos de posicionamiento y combinar las señales COT con los fundamentos macro en todas las monedas.