El punto final de posicionamiento FXMacroData COT está ahora en funcionamiento. En una sola llamada de API puede extraer datos semanales de Compromiso de Traders para ocho futuros de divisas principales contabilización de contratos no comerciales largos, cortos y netos, además de interés abierto con profundidad histórica hasta 2006.
¿Qué hay de nuevo?
El posicionamiento de la COT se realiza a través de un punto final dedicado:
/api/v1/cot/{currency}¿ Dónde ? currency es el código ISO en minúsculas para el contrato de futuros que desea consultar. La respuesta devuelve la instantánea de posicionamiento semanal de la CFTC obtenida directamente del informe oficial de futurOS desagregados de la CFDT que cubre el martes de cada semana de la encuesta.
Cada fila de la respuesta contiene los siguientes campos:
Campos de posicionamiento
datefecha de fin de semana de la encuesta (martes)noncommercial_longcontratos largos de grandes especuladoresnoncommercial_shortcontratos cortos de grandes especuladoresnoncommercial_netposición neta (larga − corta)
Campos de estructura del mercado
commercial_longcontratos largos de coberturacommercial_shortcontratos a corto plazo de coberturaopen_interestinterés abierto total entre todos los participantes
8 monedas cubiertas
AUD · CAD · CHF · EUR · GBP · JPY · NZD · USD el conjunto completo de futuros de divisas principales rastreados por la CFTC.
Más de 20 años de historia
Una historia completa desde 2006, que le da el contexto para identificar los extremos genuinos en lugar del ruido local.
Cadencia semanal
El punto final refleja la última publicación disponible.
Por qué es importante para los comerciantes
Los mercados de divisas son en gran parte opacos no se puede observar el flujo. Pero cada semana la CFTC publica una instantánea de posición para futuros de divis as que revela la apuesta direccional agregada de las cuentas especulativas más grandes del mundo: fondos de cobertura, asesores de comercio de materias primas y gestores de activos. Esa instantáneo es el informe COT, y la posición neta no comercial es el único número que la mayoría de los operadores de divisa observan como un indicador de sentimiento.
Utilizado junto con los diferenciales de tasas, las tendencias de inflación y las expectativas del banco central, el posicionamiento COT desbloquea tres ventajas analíticas específicas.
Identificación de las operaciones de tráfico concurrido
Cuando el posicionamiento neto no comercial alcanza un extremo de varios años en relación con el interés abierto histórico, el comercio está lleno.
Puntuación de la tendencia de convicción
Cuando tanto el precio como el posicionamiento neto están en tendencia en la misma dirección, la convicción se confirma. Cuando el precio continúa pero el posicionar se detiene o se invierte los grandes especuladores están distribuyendo en fuerza la tendencia corre el riesgo de terminar.
Anclaje de las macrotesies
Un fuerte caso macro para una moneda significa poco si esa tesis ya está totalmente cotizada en un largo lleno.
Ejemplo práctico: Verificación del posicionamiento especulativo del EUR
En el caso de los futuros en euros, el valor de la moneda de referencia es el valor del par de divisas en euros. Punto final de la COT EUR Te da la última instantánea de posición:
curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/eur?api_key=YOUR_API_KEY"Respuesta de los representantes:
{
"currency": "EUR",
"data": [
{
"date": "2026-04-08",
"noncommercial_long": 214873,
"noncommercial_short": 88241,
"noncommercial_net": 126632,
"commercial_long": 124018,
"commercial_short": 271390,
"open_interest": 465720
},
{
"date": "2026-04-01",
"noncommercial_long": 207540,
"noncommercial_short": 92310,
"noncommercial_net": 115230,
"commercial_long": 130891,
"commercial_short": 263004,
"open_interest": 458340
}
]
}The net non-commercial position is +126,632 contracts, up from +115,230 the prior week — and net longs represent roughly 27% of open interest. Comparing this ratio against its five-year range gives a read on whether the EUR long is approaching crowded territory. If the historical peak sits around 30–35% of open interest, there is still room for further positioning extension; if you are already near the historical ceiling, reversal risk outweighs further upside from positioning alone.
Ejemplo práctico: posicionamiento y riesgo de reversión del JPY
El comercio corto del JPY ha alcanzado históricamente niveles extremos durante los períodos de retención de la política del Banco de Japón.
start Parámetro:
curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/jpy?start=2025-01-01&api_key=YOUR_API_KEY"Respuesta representativa (se muestran las semanas más recientes):
{
"currency": "JPY",
"data": [
{
"date": "2026-04-08",
"noncommercial_long": 52184,
"noncommercial_short": 127430,
"noncommercial_net": -75246,
"commercial_long": 141920,
"commercial_short": 62371,
"open_interest": 224810
},
{
"date": "2026-04-01",
"noncommercial_long": 46830,
"noncommercial_short": 141020,
"noncommercial_net": -94190,
"commercial_long": 158400,
"commercial_short": 55740,
"open_interest": 231060
}
]
}La posición neta del JPY mejoró de -94.190 a -75.246 en una sola semana una fuerte reducción en el corto especulativo, consistente con la presión de cobertura corta antes de una decisión del BoJ. Cuando una reducción de esta escala ocurre en una única semana, a menudo indica que el consenso está capitulando, no reduciendo gradualmente la exposición. Serie de tipos de interés de política del JPY y los últimos datos de inflación proporcionan el contexto macro para evaluar si la cobertura está justificada o prematura.
Ejemplo práctico: Posicionamiento del AUD y salud del comercio
Cuando los grandes especuladores reducen los longs de AUD incluso cuando los diferenciales de tasa siguen siendo favorables, a menudo indica un deterioro del sentimiento de riesgo en lugar de un cambio fundamental.
curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/aud?api_key=YOUR_API_KEY"Respuesta de los representantes:
{
"currency": "AUD",
"data": [
{
"date": "2026-04-08",
"noncommercial_long": 68210,
"noncommercial_short": 84630,
"noncommercial_net": -16420,
"commercial_long": 89340,
"commercial_short": 71870,
"open_interest": 178540
}
]
}Un déficit neto de -16.420 en futuros de AUD, aunque moderado en términos absolutos, se vuelve significativo cuando se ve junto con el Tasa de política del AUD Si el RBA mantiene las tasas mientras otros grandes bancos centrales reducen, y el short neto persiste o se profundiza a pesar de una ventaja de carry que se amplía, indica que el sentimiento de riesgo está dominando la lógica fundamental un régimen en el que las operaciones de carry tienden a tener un rendimiento inferior hasta que el sentiment se normalice.
Métrica práctica: neto en % de interés abierto
Dividiendo . noncommercial_net ¿ Por qué ? open_interest
gives a normalised positioning ratio (typically between −1 and +1) that is comparable across
currencies and across time. A ratio above +0.30 or below −0.30 has historically marked crowded
territory for most major currency futures. Values approaching ±0.50 are rare and often precede
sharp counter-trend moves.
Combinar datos de COT con indicadores macro
El posicionamiento de COT es más poderoso como componente de un marco macro más amplio en lugar de una señal independiente.
COT + divergencia de las tasas de interés
Si los compros netos de COT en una moneda están creciendo al mismo tiempo que su banco central está señalando aumentos de tasas en relación con sus pares, el posicionamiento está alineado con la tesis macro. punto final de la tasa de interés junto con el COT para este emparejamiento.
Impresión de COT + inflación
Las impresiones de inflación sorpresa se encuentran entre los impulsores más rápidos de los cambios de posición especulativa. el punto final de la inflación para este análisis.
COT + datos sobre el empleo
Las expectativas de cambio de tasa de cambio y el desempleo no agrícolas sorprenden simultáneamente a las expectativas especulativas de cambio.
Las operaciones de inversión de capital de riesgo
Rate differentials and speculative FX positioning often move in tandem during trend phases but diverge at turning points. When 10-year yield spreads widen in favour of a currency but COT net longs are falling, the market is telling you something. Pair with the el rendimiento de los bonos para monitorear esta dinámica.
Empieza
El punto final COT está disponible ahora en todos los niveles de suscripción. Si ya está utilizando otros puntos finales FXMacroData, no se requieren cambios en su patrón de autenticación o solicitud la misma clave API y el parámetro de consulta de autentificación funcionan en todos sus puntos finales.
Explore la guía completa sobre la lectura y aplicación de los datos de COT en el Informes de la COT Guía explicada, incluida la manera de identificar operaciones concurridas, rastrear los extremos de posicionamiento y combinar las señales COT con los fundamentos macro de todas las monedas.
Primeros pasos
- Posicionamiento de la consulta EUR:
curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/eur?api_key=YOUR_API_KEY" - Monedas admitidas:
aud·cad·chf·eur·gbp·jpy·nzd·usd - Filtrar por rango de fechas: añadir
&start=2024-01-01¿ Qué ?&end=2025-12-31a cualquier solicitud - Visualizar el posicionamiento semanal de la red en el Tablero de instrumentos de la COT
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