Der FXMacroData COT Positionierung Endpunkt ist jetzt live. In einem einzigen API-Aufruf können Sie wöchentliche Commitments of Traders Daten für acht wichtige Währung Futures nicht-kommerzielle lange, kurze und Netto-Kontraktzahlen, plus offene Zinsen mit historischer Tiefe bis 2006.
Was gibt's Neues?
Die COT-Positionierung erfolgt über einen speziellen Endpunkt:
/api/v1/cot/{currency}Wo ? currency ist der kleinbuchstabige ISO-Code für den Futures-Kontrakt, den Sie abfragen möchten. Die Antwort gibt den wöchentlichen Positionsschnappschuss der CFTC zurück direkt aus dem offiziellen CFTC-Futures-Report , der den Dienstag jeder Umfragewoche abdeckt.
Jede Zeile der Antwort enthält folgende Felder:
Positionierungsfelder
dateDatum des Wochenendes der Erhebung (Dienstag)noncommercial_longGroßspekulanten langfristige Verträgenoncommercial_shortKurzzeitverträge großer Spekulantennoncommercial_netNettoposition (lang − kurz)
Marktstrukturfelder
commercial_longlangfristige Absicherungsverträgecommercial_shortkurzfristige Absicherungsverträgeopen_interestGesamtvermögen aller Teilnehmer
8 abgedeckte Währungen
AUD · CAD · CHF · EUR · GBP · JPY · NZD · USD die vollständige Reihe der von der CFTC verfolgten wichtigen Währungsfutures.
Mehr als 20 Jahre Erfahrung
Die geschichtliche Tiefe reicht bis ins Jahr 2006 zurück, so dass man den Kontext für echte Extreme und nicht für lokales Rauschen identifizieren kann.
Wochenrhythmus
Die CFTC veröffentlicht den Bericht jeden Freitag für Daten bis zum vorherigen Dienstag.
Warum es für Händler wichtig ist
Die FX-Märkte sind weitgehend undurchsichtig man kann den Fluss nicht beobachten. Aber jede Woche veröffentlicht die CFTC einen Positionsschnappschuss für Währungstermine, der die aggregierte Richtwette der weltweit größten spekulativen Konten zeigt: Hedgefonds, Rohstoffhandelsberater und Vermögensverwalter. Dieser Schnappschluss ist der COT-Bericht, und die nicht-kommerzielle Nettoposition ist die einzige Zahl, die die meisten FX-Händler als Stimmungsmessung beobachten
Die COT-Positionierung eröffnet neben Zinsdifferenzen, Inflationstrends und Zentralbankerwartungen drei spezifische analytische Grenzen.
Kennzeichnung von überfülltem Handel
Wenn die Netto-Nicht-kommerzielle Positionierung ein mehrjähriges Extrem im Verhältnis zum historischen offenen Interesse erreicht, ist der Handel überfüllt.
Trendüberzeugungsscoring
Wenn sowohl der Preis als auch die Nettoposition in der gleichen Richtung verlaufen, wird die Überzeugung bestätigt. Wenn der Preis weitergeht, aber die Position stalls oder umkehrt große Spekulanten verteilen sich in Stärke besteht das Risiko, dass der Trend endet.
Verankerung der Makrothesis
Ein starker Makro-Case für eine Währung bedeutet wenig, wenn diese These bereits vollständig in einen überfüllten Long gepreist ist.
Praktische Beispiele: Überprüfung der EUR-Spekulative Positionierung
Sie bewerten die EUR/USD-Outlook vor einer EZB-Sitzung. Bevor Sie sich zu einer Richtungssicht verpflichten, möchten Sie wissen, wie stark die aktuelle spekulative Long-in-EUR-Futures-Luftspanne ist. Endpunkt EUR COT Sie erhalten die neueste Position:
curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/eur?api_key=YOUR_API_KEY"Die Antwort der Vertreter:
{
"currency": "EUR",
"data": [
{
"date": "2026-04-08",
"noncommercial_long": 214873,
"noncommercial_short": 88241,
"noncommercial_net": 126632,
"commercial_long": 124018,
"commercial_short": 271390,
"open_interest": 465720
},
{
"date": "2026-04-01",
"noncommercial_long": 207540,
"noncommercial_short": 92310,
"noncommercial_net": 115230,
"commercial_long": 130891,
"commercial_short": 263004,
"open_interest": 458340
}
]
}The net non-commercial position is +126,632 contracts, up from +115,230 the prior week — and net longs represent roughly 27% of open interest. Comparing this ratio against its five-year range gives a read on whether the EUR long is approaching crowded territory. If the historical peak sits around 30–35% of open interest, there is still room for further positioning extension; if you are already near the historical ceiling, reversal risk outweighs further upside from positioning alone.
Praktische Beispiele: JPY-Positionierung und Umkehrrisiko
Der JPY-Short-Handel hat historisch extrem hohe Werte während der Bank of Japan-Hold-Perioden erreicht.
start Parameter:
curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/jpy?start=2025-01-01&api_key=YOUR_API_KEY"Repräsentative Antwort (die letzten Wochen gezeigt):
{
"currency": "JPY",
"data": [
{
"date": "2026-04-08",
"noncommercial_long": 52184,
"noncommercial_short": 127430,
"noncommercial_net": -75246,
"commercial_long": 141920,
"commercial_short": 62371,
"open_interest": 224810
},
{
"date": "2026-04-01",
"noncommercial_long": 46830,
"noncommercial_short": 141020,
"noncommercial_net": -94190,
"commercial_long": 158400,
"commercial_short": 55740,
"open_interest": 231060
}
]
}Die Nettoposition des JPY verbesserte sich von -94.190 auf -75.246 in einer Woche eine scharfe Reduzierung des spekulativen Kurzkurses, die mit dem Druck der Kurzkurz-Abdeckung vor einer Entscheidung der BoJ übereinstimmt. JPY-Leitzinsreihen Die Daten über die Inflation geben Ihnen den Makrokontext, um zu beurteilen, ob die Deckung gerechtfertigt oder vorzeitig ist.
Praktische Beispiele: AUD-Positionierung und Handelsgesundheit
Wenn große Spekulanten die AUD-Längen reduzieren, auch wenn die Ratedifferenzen günstig bleiben, signalisiert dies oft eine Verschlechterung der Risikogefühle und nicht eine grundlegende Verschiebung.
curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/aud?api_key=YOUR_API_KEY"Die Antwort der Vertreter:
{
"currency": "AUD",
"data": [
{
"date": "2026-04-08",
"noncommercial_long": 68210,
"noncommercial_short": 84630,
"noncommercial_net": -16420,
"commercial_long": 89340,
"commercial_short": 71870,
"open_interest": 178540
}
]
}Ein Netto-Leistungsverlust von −16.420 AUD-Futures, obwohl er in absoluten Zahlen moderat ist, wird bei Ansicht der Kurs der AUD Die RBA hat die Zinsen beibehalten, während andere große Zentralbanken die Zinssätze gesenkt haben, und wenn der Netto-Short trotz eines sich erweiternden Carry-Vorteils anhält oder sich vertieft, signalisiert dies, dass die Risikobereitschaft die grundlegende Logik dominiert. Ein System, in dem die CarryTrades tendenziell unterdurchschnittlich sind, bis sich die Stimmung normalisiert.
Praktische Kennzahl: Netto als % der offenen Zinsen
Teilen . noncommercial_net - Ich weiß . open_interest
gives a normalised positioning ratio (typically between −1 and +1) that is comparable across
currencies and across time. A ratio above +0.30 or below −0.30 has historically marked crowded
territory for most major currency futures. Values approaching ±0.50 are rare and often precede
sharp counter-trend moves.
Verknüpfung von COT-Daten mit Makroindikatoren
Die COT-Positionierung ist als Bestandteil eines breiteren Makro-Rahmens und nicht als eigenständiges Signal am leistungsfähigsten.
COT + Politikzinsdifferenz
Wenn die COT-Netto-Längen in einer Währung gleichzeitig wachsen, wenn die Zentralbank eine Zinserhöhung gegenüber den anderen Währungen signalisiert, wird die Positionierung mit der Makrothesis in Einklang gebracht. Endpunkt für die Leitzinssätze Neben COT für diese Paarung.
COT + Inflation-Drucke
Die Überraschung der Inflation ist einer der schnellsten Treiber von Spekulationspositionsänderungen. der Inflationsendpunkt für diese Analyse.
COT + Beschäftigungsdaten
Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den USA ist jedoch nicht so positiv, da die Arbeitslosigkeit im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist.
COT + Anleihenrendite-Spreads
Wenn sich die 10-jährigen Rendite-Spreads zugunsten einer Währung erweitern, aber die COT-Netto-Längen sinken, sagt Ihnen der Markt etwas. Endpunkt der Anleiherendite Die Kommission hat die Kommission aufgefordert,
Beginnen Sie
Der COT-Endpunkt ist jetzt für alle Abonnementstufen verfügbar. Wenn Sie bereits andere FXMacroData-Endpunkte verwenden, sind keine Änderungen an Ihrer Authentifizierung oder Ihrem Anforderungsmuster erforderlich der gleiche API-Schlüssel und die Abfrage-Parameter-Authth funktionieren für alle Endpunkte.
Sie können sich die vollständige Anleitung zum Lesen und Anwenden von COT-Daten in der COT-Berichte Erläuterung, einschließlich der Identifizierung von überfüllten Trades, der Verfolgung von Positionsextremen und der Kombination von COT-Signalien mit makroökonomischen Fundamentaldaten über Währungen hinweg.
Erste Schritte
- Anfrage EUR-Positionierung:
curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/eur?api_key=YOUR_API_KEY" - Unterstützte Währungen:
aud·cad·chf·eur·gbp·jpy·nzd·usd - Filtern nach Datumsbereich: add
&start=2024-01-01Oder ...&end=2025-12-31auf jede Anfrage - Visualisieren Sie die wöchentliche Netzzustellung auf der COT-Armbrett
- Noch kein API-Schlüssel? Abonnieren Sie den Start eine kostenlose Stufe zur Verfügung steht.
