ទីតាំង COT និងការជួញដូរដែលមានមនុស្សច្រើន៖ ការរកឃើញការផ្លាស់ប្តូរ

ទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណហ្វ្យូឆឺរធំៗចំនួនពីរក្នុងចំណោមប្រាំបីបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្ហាញពីកម្រិតខ្លាំងខាងស្ថិតិនៅក្នុងទីតាំងប៉ាន់ស្មាន។ កិច្ចសន្យាខ្លីសុទ្ធ JPY បានធ្លាក់ចុះក្រោម −148,000 — z-score −2.4 ប្រឆាំងនឹងការចែកចាយ 52 សប្តាហ៍ចុងក្រោយ — ខណៈដែល EUR net longs បានកើនឡើងដល់ +112,000 ដែលជា z-score +2.1 ។ នៅពេលដែលពាណិជ្ជករមិនមែនពាណិជ្ជកម្មប្រមូលផ្តុំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទិសដៅមួយ ការជួញដូរឈប់និយាយអំពីទ្រឹស្តីម៉ាក្រូ ហើយចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីហានិភ័យនៃការចេញ។

អត្ថបទនេះគឺអំពីអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់។ ដោយប្រើទិន្នន័យ CFTC Commitments of Traders ប្រចាំសប្តាហ៍ យើងពិនិត្យមើលពីរបៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅពេលដែលការជួញដូរឯកច្ឆន្ទឆ្លងកាត់ពី "ទីតាំងល្អ" ទៅជា "មានមនុស្សច្រើនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់" តើសញ្ញាព្រមានដំបូងនៃការបន្ធូរបន្ថយមើលទៅដូចម្តេច និងរបៀបរៀបចំក្របខ័ណ្ឌបញ្ច្រាសជុំវិញកម្រិតខ្លាំងនៃទីតាំង COT ។

កំណត់ការជួញដូរដែលមានមនុស្សច្រើន

ការជួញដូរមួយក្លាយជាមានមនុស្សច្រើននៅពេលដែលសហគមន៍ប៉ាន់ស្មានមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម — ក្រុមហ៊ុនមូលនិធិការពារហានិភ័យ អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងទីប្រឹក្សាជួញដូរទំនិញ — ប្រមូលផ្តុំទីតាំងទិសដៅដែលខ្លាំងខាងស្ថិតិទាក់ទងនឹងប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា។ ពាក្យសំខាន់គឺ ទាក់ទង ។ ការវែងសុទ្ធ +100,000 កិច្ចសន្យា EUR មិនមែនជាកម្រិតខ្លាំងពីកំណើតទេ; វាគ្រាន់តែជាកម្រិតខ្លាំងប្រសិនបើវាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីលើជួរទីតាំងធម្មតារបស់រូបិយប័ណ្ណ។

រង្វាស់ពីរធ្វើឱ្យនិយមន័យនេះកាន់តែច្បាស់ទៅជាកម្រិតដែលអាចអនុវត្តបាន។

Z-Score នៃទីតាំងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មសុទ្ធ

វិធីសាស្រ្តដ៏រឹងមាំបំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យការអាន COT មានលក្ខណៈធម្មតានៅទូទាំងរូបិយប័ណ្ណ និងរយៈពេលគឺ z-score រំកិល។ វាឆ្លើយសំណួរជាក់លាក់មួយ៖ តើទីតាំងបច្ចុប្បន្នមានគម្លាតស្តង់ដារប៉ុន្មានពីលើ ឬក្រោមមធ្យមភាគថ្មីៗរបស់វា? ការប្រើប្រាស់បង្អួច 52 សប្តាហ៍ភ្ជាប់គោលការណ៍ណែនាំទៅនឹងរបបម៉ាក្រូបច្ចុប្បន្ន ជាជាងប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនទសវត្សរ៍ដែលប្រហែលជាលែងឆ្លុះបញ្ចាំងពីរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារបច្ចុប្បន្នទៀតហើយ។

import requests, statistics

BASE = "https://fxmacrodata.com/api/v1"
KEY  = "YOUR_API_KEY"

def fetch_cot(currency: str, start: str = "2018-01-01") -> list[dict]:
    r = requests.get(f"{BASE}/cot/{currency}", params={"api_key": KEY, "start": start})
    r.raise_for_status()
    return r.json()["data"]

def rolling_zscore(records: list[dict], window: int = 52) -> list[dict]:
    """Rolling 52-week z-score of net non-commercial positioning."""
    vals = [r["noncommercial_net"] for r in records]
    out  = []
    for i, rec in enumerate(records):
        w = vals[i : i + window]          # records are newest-first
        if len(w) < 8:
            out.append({**rec, "zscore": None})
            continue
        mu  = statistics.mean(w)
        sig = statistics.stdev(w)
        z   = (rec["noncommercial_net"] - mu) / sig if sig else 0.0
        out.append({**rec, "zscore": round(z, 2)})
    return out

eur_data   = fetch_cot("eur")
eur_scored = rolling_zscore(eur_data)
# Latest reading
print(eur_scored[0])
# {'date': '2026-04-15', 'noncommercial_net': 112340, 'zscore': 2.1, ...}

ការអានលើសពី +2.0 ឬក្រោម −2.0 ដាក់រូបិយប័ណ្ណនៅក្នុង 2.3% ខាងលើ ឬខាងក្រោមនៃការចែកចាយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វា។ នោះគឺជាកម្រិតដែលអត្ថបទនេះចាត់ទុកថាជា "ខ្លាំង" — មិនធម្មតាខាងស្ថិតិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្គាល់ថាជាហានិភ័យទីតាំងរចនាសម្ព័ន្ធ។

ទីតាំងសុទ្ធជាប្រភាគនៃការប្រាក់បើកចំហ

z-score ប្រាប់អ្នកថាទីតាំងស្ថិតនៅកន្លែងណាក្នុងការចែកចាយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វា។ សមាមាត្រសុទ្ធទៅការប្រាក់បើកចំហប្រាប់អ្នកថាតើការភ្នាល់ទិសដៅត្រូវបានប្រមូលផ្តុំប៉ុណ្ណានៅក្នុងជម្រៅទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ នៅពេលដែលទីតាំងសុទ្ធមិនមែនពាណិជ្ជកម្មតំណាងឱ្យច្រើនជាង 25–30% នៃការប្រាក់បើកចំហសរុប ទីផ្សារត្រូវបានបង្វែររចនាសម្ព័ន្ធ ហើយសក្តានុពលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងលើកេះផ្ទុយណាមួយគឺខ្ពស់។

ការអានខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗ

ការស្កេន z-score ឆ្លងរូបិយប័ណ្ណគឺជាពិធីប្រចាំសប្តាហ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលពាណិជ្ជករ FX ម៉ាក្រូណាមួយអាចដំណើរការបាន។ ដោយការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់រូបិយប័ណ្ណហ្វ្យូឆឺរទាំងប្រាំបីក្នុងពេលដំណាលគ្នា វាបង្ហាញភ្លាមៗថាការជួញដូរណាកំពុងដំណើរការក្តៅនៅម្ខាងៗ និងមួយណាដែលនៅតែស្ថិតក្នុងតំបន់អព្យាក្រឹតដែលទ្រឹស្តីម៉ាក្រូមានកន្លែងសម្រាប់ដំណើរការ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅខាងលើបង្ហាញពីការបំបែកយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងអារម្មណ៍ប៉ាន់ស្មាន។ JPY short book គឺជាទីតាំងដែលមានមនុស្សច្រើនបំផុតនៅក្នុងស្មុគស្មាញ ដោយមាន z-score −2.4 របស់វាស្ថិតនៅក្រោម −2.0 ដែលជាកម្រិតគ្រោះថ្នាក់។ EUR longs បានឈានដល់ +2.1 ហើយកំពុងខិតជិតដល់ចំណុចដែលការវែងឯកច្ឆន្ទក្លាយជាហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន។ CHF ស្ថិតនៅ −1.7 កំពុងខិតជិតតំបន់ខ្លីបំផុត។ CAD និង AUD ស្ថិតនៅយ៉ាងស្រួលក្នុងតំបន់អព្យាក្រឹត។

សម្រាប់ពាណិជ្ជករគូ ភាពខុសគ្នា JPY/EUR គឺជាការអានដែលអាចអនុវត្តបានបំផុត៖ ប្រសិនបើអ្នកជឿលើការត្រឡប់មកវិញជាមធ្យម ការជួញដូរដែលមានកម្លាំងជំរុញរចនាសម្ព័ន្ធបំផុតពីការបន្ធូរបន្ថយទីតាំងគឺ short EUR/JPY — រូបិយប័ណ្ណដែលមានការប៉ះពាល់ EUR វែងបំផុតនៅម្ខាង និងការប៉ះពាល់ JPY ខ្លីបំផុតនៅម្ខាងទៀត។

កាយវិភាគសាស្ត្រនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលជំរុញដោយ COT

ទីតាំងខ្លាំងមិនផ្លាស់ប្តូរដោយឯកឯងទេ។ វាបន្ធូរបន្ថយតាមលំដាប់លំដោយនៃដំណាក់កាលផ្សេងគ្នា ដែលនីមួយៗមានសញ្ញា COT ដែលអាចវាស់វែងបាន។ ការយល់ដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធដំណាក់កាលជួយអ្នកបែងចែករវាងការបង្រួបបង្រួមបណ្តោះអាសន្ន និងការផ្លាស់ប្តូររបបពិតប្រាកដ។

ដំណាក់កាលទី 1 — ការប្រមូលផ្តុំ (Z-Score 0 ដល់ ±1.5)

ទ្រឹស្តីម៉ាក្រូទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍។ ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ សហគមន៍ប៉ាន់ស្មានបន្ថែមទៅទីតាំងដោយមានទំនុកចិត្ត។ កិច្ចសន្យាសុទ្ធកើនឡើងជាលំដាប់ ការប្រាក់បើកចំហកើនឡើង ហើយនិន្នាការតម្លៃឆ្លុះបញ្ចាំង និងពង្រឹងឯកច្ឆន្ទ។

ដំណាក់កាលទី 2 — ការប្រមូលផ្តុំ (Z-Score ±1.5 ដល់ ±2.0)

ទីតាំងកើនឡើងលឿនជាងតម្លៃដែលសមហេតុផល។ អ្នកចូលរួមថ្មីកំពុងចូលរួមដោយសារតែការជួញដូរបានដំណើរការ មិនមែនដោយសារតែទ្រឹស្តីដើមបានពង្រឹងនោះទេ។ deltas ប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងទីតាំងសុទ្ធបង្កើនល្បឿន។ ដំណាក់កាលនេះច្រើនតែទទួលបានផលចំណេញច្រើនបំផុតសម្រាប់អ្នកកាន់ — សន្ទុះត្រូវបានចូលរួមយ៉ាងពេញលេញ — ប៉ុន្តែវាក៏ជាពេលដែលហានិភ័យនៃការចេញចាប់ផ្តើមកសាងដោយមើលមិនឃើញនៅក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយ។

ដំណាក់កាលទី 3 — ការអស់កម្លាំង (Z-Score លើសពី ±2.0)

អត្រានៃការកសាងទីតាំងថ្មីថយចុះ។ ការប្រាក់បើកចំហអាចនឹងស្ថិតស្ថេរ ឬចាប់ផ្តើមថយចុះ ខណៈដែលតម្លៃបន្តផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅនិន្នាការ។ ភាពខុសគ្នារវាងការបន្ថយល្បឿនទីតាំង និងការបន្តកើនឡើង ឬថយចុះតម្លៃគឺជាសញ្ញាព្រមានដំបូងដ៏សំខាន់បំផុតដែលរបាយការណ៍ COT ផ្តល់ជូន។

ដំណាក់កាលទី 4 — ការបន្ធូរបន្ថយដំបូង (Z-Score ថយចុះពីកម្រិតខ្លាំង)

កេះមួយមកដល់ — សេចក្តីថ្លែងការណ៍ធនាគារកណ្តាលដែលមិនបានរំពឹងទុក ការភ្ញាក់ផ្អើលទិន្នន័យម៉ាក្រូ ការប៉ះទង្គិចភូមិសាស្ត្រនយោបាយ — ហើយអ្នកចូលរួមដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់។ z-score ថយចុះពីកម្រិតខ្លាំងរបស់វា ប៉ុន្តែយឺតៗនៅពេលដំបូង។ តម្លៃផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការចេញត្រូវបានប្រមូលផ្តុំ៖ គ្រប់គ្នាដែលបានចូលក្នុងដំណាក់កាលទី 2 កំពុងព្យាយាមចាកចេញក្នុងពេលដំណាលគ្នាតាមទ្វារតែមួយ។

ដំណាក់កាលទី 5 — ការច្របាច់ (Z-Score ត្រឡប់ទៅរកភាពអព្យាក្រឹត)

ការបន្ធូរបន្ថយបានក្លាយជាការពង្រឹងខ្លួនឯង។ ការគ្របដណ្តប់ខ្លី ឬការរំលាយវែងបង្កើនល្បឿន។ ទីតាំងដែលទទួលបានផលចំណេញពេញមួយនិន្នាការក្លាយជាមិនទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងអំឡុងពេលច្របាច់។ ចលនាច្រើនតែលើសតម្លៃសមធម៌ មុនពេលស្ថិតស្ថេរនៅជិតរបបទីតាំងអព្យាក្រឹតថ្មី។

តារាងខាងលើបង្ហាញពីរបៀបដែលទីតាំងខ្លីសុទ្ធ JPY តាមដាន USD/JPY ឆ្លងកាត់វដ្តបញ្ច្រាសពេញលេញ។ ពេញមួយឆ្នាំ 2023 និងដើមឆ្នាំ 2024 ទីតាំងខ្លីប៉ាន់ស្មានយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុង JPY futures ស្របគ្នាជាមួយនឹង USD/JPY ដែលមាននិន្នាការកើនឡើង។ ប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលទីតាំងឈានដល់កម្រិតខ្លាំងខាងស្ថិតិ កេះមួយ — ជាញឹកញាប់សញ្ញានយោបាយរបស់ Bank of Japan — បានបង្ហាប់ short book យ៉ាងឆាប់រហ័ស បង្កើតការកើនឡើង JPY យ៉ាងខ្លាំង។

ទិន្នន័យ COT មិនបានទស្សន៍ទាយកេះនោះទេ។ វាបានប្រាប់អ្នកថាទីតាំងមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកេះផ្ទុយណាមួយ ដោយមិនគិតពីទំហំ នឹងត្រូវបានពង្រីកដោយថាមវន្តនៃការចេញរបស់ហ្វូងមនុស្ស។ ចូលប្រើប្រវត្តិទីតាំង JPY តាមរយៈ FXMacroData COT endpoint ដើម្បីតាមដានថាតើកម្រិតខ្លាំងបច្ចុប្បន្នកំពុងកសាង ឬបន្ធូរបន្ថយ។

សញ្ញាភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃ និងទីតាំង

ការព្រមានបញ្ច្រាសដែលផ្អែកលើ COT ដ៏គួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតមិនមែនជាកម្រិតដាច់ខាតនៃទីតាំងទេ — វាគឺជាភាពខុសគ្នារវាងទិសដៅតម្លៃ និងទិសដៅទីតាំង។ នៅពេលដែលតម្លៃបន្តក្នុងទិសដៅមួយ ប៉ុន្តែទីតាំងប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងហ្វ្យូឆឺរមូលដ្ឋានចាប់ផ្តើមផ្លាស់ទីទៅទិសដៅផ្សេងទៀត អ្នកចូលរួមធំៗកំពុងកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់រួចហើយ ខណៈដែលពាណិជ្ជករសន្ទុះលក់រាយរុញតម្លៃខ្ពស់ ឬទាបជាង។

ការរួមបញ្ចូលសញ្ញា COT ជាមួយមូលដ្ឋានគ្រឹះម៉ាក្រូ

ទីតាំង COT គឺជាសញ្ញារចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារ មិនមែនជាសញ្ញាមូលដ្ឋានគ្រឹះទេ។ ថាមពលរបស់វាគុណនៅពេលដែលវាស្របគ្នា — ឬផ្ទុយពី — បរិយាកាសម៉ាក្រូមូលដ្ឋាន។ ការរៀបចំដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់បំផុតកើតឡើងនៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាក់លាក់ពីរ។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទី 1 — កម្លាំងជំរុញម៉ាក្រូ ទីតាំងដែលមានមនុស្សច្រើន

ករណីមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ទីតាំងគឺរឹងមាំ និងយល់បានយ៉ាងល្អ — ប៉ុន្តែវាត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងទីតាំងប៉ាន់ស្មានខ្លាំងរួចហើយ។ ក្នុងករណីនេះ ការកើនឡើងពីការកែលម្អម៉ាក្រូបន្ថែមទៀតមានកម្រិត ដោយសារតែសហគមន៍បានដាក់ទីតាំងសម្រាប់វារួចហើយ។ ភាពមិនស៊ីមេទ្រីគឺនៅផ្នែកខាងក្រោម៖ ប្រសិនបើទិន្នន័យម៉ាក្រូខកចិត្តសូម្បីតែបន្តិច ការផ្លាស់ប្តូរនឹងមានភាពហិង្សា ដោយសារតែហ្វូងមនុស្សគ្មានកន្លែងទៅ។

នេះពិពណ៌នាអំពីការរៀបចំ EUR បច្ចុប្បន្ន។ ការចុះខ្សោយនៃនិទានកថា USD និងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច EU ដែលរឹងមាំគាំទ្រ EUR longs លើមូលដ្ឋានគ្រឹះ — ប៉ុន្តែ z-score +2.1 ប្រាប់អ្នកថាទ្រឹស្តីនេះភាគច្រើនត្រូវបានកំណត់តម្លៃរួចហើយនៅក្នុងទីតាំងហ្វ្យូឆឺរ។ ការជួញដូរមិនខុសទេ ប៉ុន្តែហានិភ័យ/រង្វាន់បានរួមតូចយ៉ាងខ្លាំង។ ទាញទិន្នន័យម៉ាក្រូ EUR រួមជាមួយ COT ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់៖

import requests

BASE = "https://fxmacrodata.com/api/v1"
KEY  = "YOUR_API_KEY"

# EUR macro fundamentals
eur_gdp    = requests.get(f"{BASE}/announcements/eur/gdp",         params={"api_key": KEY, "limit": 6}).json()
eur_cpi    = requests.get(f"{BASE}/announcements/eur/inflation",   params={"api_key": KEY, "limit": 6}).json()
eur_policy = requests.get(f"{BASE}/announcements/eur/policy_rate", params={"api_key": KEY, "limit": 4}).json()

# COT positioning
eur_cot    = requests.get(f"{BASE}/cot/eur", params={"api_key": KEY, "limit": 8}).json()

print("Latest EUR policy rate:", eur_policy["data"][0])
print("Latest EUR CPI:", eur_cpi["data"][0])
print("Latest EUR net COT:", eur_cot["data"][0]["noncommercial_net"])

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទី 2 — ឧបសគ្គម៉ាក្រូ ទីតាំងដែលមានមនុស្សច្រើន (ការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត)

នេះគឺជាការរៀបចំការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត។ ទិន្នន័យម៉ាក្រូចាប់ផ្តើមផ្ទុយពីទ្រឹស្តីឯកច្ឆន្ទក្នុងពេលដំណាលគ្នាដែលទីតាំងស្ថិតនៅកម្រិតខ្លាំង។ ការជួញដូរដែលមានមនុស្សច្រើនដែលបាត់បង់ភាពត្រឹមត្រូវជាមូលដ្ឋានរបស់វាគឺជាវិធីសាស្រ្តសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមិនមានសណ្តាប់ធ្នាប់។ CHF នៅ −1.7 រួមផ្សំជាមួយនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលនយោបាយ SNB ណាមួយដែលប្រឈមនឹងទ្រឹស្តី CHF bear នឹងក្លាយជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះ។

ល្បឿនមានសារៈសំខាន់ដូចកម្រិតដែរ។ នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងសុទ្ធកំពុងដំណើរការនៅ +8,000 ទៅ +12,000 កិច្ចសន្យាក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅកម្ពស់នៃការប្រមូលផ្តុំ EUR ហើយបានថយចុះមកត្រឹម +1,000 ទៅ +2,000 ការបន្ថយល្បឿននោះគឺជាសញ្ញាដំណាក់កាលទី 3 គោលបំណង។ ហ្វូងមនុស្សនៅតែបន្ថែម ប៉ុន្តែទំនុកចិត្តកំពុងធ្លាក់ចុះ។ នេះគឺជាពេលដែលហានិភ័យនៃការផ្លាស់ប្តូរពីទ្រឹស្តីទៅជាជិតមកដល់។

ក្របខ័ណ្ឌជួញដូរបញ្ច្រាសជាក់ស្តែង

ការបកប្រែសញ្ញា COT ទៅជាការជួញដូរជាក់ស្តែងទាមទាររចនាសម្ព័ន្ធ។ ទីតាំងខ្លាំងអាចបន្តកើតមានជាច្រើនសប្តាហ៍ ឬច្រើនខែ ហើយគ្មានការធានាថាការអានខ្លាំងនឹងផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗនោះទេ។ ក្របខ័ណ្ឌខាងក្រោមប្រើ COT ជាតម្រងតម្រូវការជាមុន មិនមែនជាឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នោះទេ។

ការបង្កើតម៉ាស៊ីនស្កេន COT ប្រចាំសប្តាហ៍

ការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃក្របខ័ណ្ឌនេះគឺជាម៉ាស៊ីនស្កេនប្រចាំសប្តាហ៍ដែលគណនា z-scores និង deltas ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណហ្វ្យូឆឺរទាំងប្រាំបី និងបញ្ចេញតារាងជូនដំណឹងដែលបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់។ នេះគឺជាស្គ្រីបដែលត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ការផលិតដោយប្រើ FXMacroData COT endpoint៖

import requests, statistics
from datetime import date, timedelta

BASE       = "https://fxmacrodata.com/api/v1"
KEY        = "YOUR_API_KEY"
CURRENCIES = ["aud", "cad", "chf", "eur", "gbp", "jpy", "nzd", "usd"]
WINDOW     = 52   # weeks for z-score baseline
EXTREME_Z  = 2.0  # alert threshold

def fetch_cot(ccy: str) -> list[dict]:
    r = requests.get(f"{BASE}/cot/{ccy}", params={"api_key": KEY, "start": "2019-01-01"})
    r.raise_for_status()
    return r.json()["data"]   # newest first

def analyse(records: list[dict]) -> dict:
    vals = [r["noncommercial_net"] for r in records]
    net  = vals[0]
    # 52-week z-score
    window = vals[:WINDOW]
    mu  = statistics.mean(window)
    sig = statistics.stdev(window) if len(window) > 1 else 1
    z   = round((net - mu) / sig, 2) if sig else 0.0
    # 4-week velocity (average weekly change)
    delta_4w = round((vals[0] - vals[4]) / 4, 0) if len(vals) > 4 else 0
    # Net as % of open interest
    oi      = records[0].get("open_interest", 1) or 1
    net_oi  = round(net / oi * 100, 1)
    return {
        "net": net, "zscore": z,
        "delta_4w": delta_4w, "net_oi_pct": net_oi,
        "date": records[0]["date"]
    }

print(f"\n{'CCY':5} {'Net':>9} {'Z-Score':>9} {'4W Delta':>10} {'Net/OI%':>9}  Status")
print("-" * 60)

for ccy in CURRENCIES:
    data  = fetch_cot(ccy)
    stats = analyse(data)
    flag  = " ⚠ EXTREME" if abs(stats["zscore"]) >= EXTREME_Z else ""
    print(f"{ccy.upper():5} {stats['net']:>9,.0f} {stats['zscore']:>9.2f} "
          f"{stats['delta_4w']:>10,.0f} {stats['net_oi_pct']:>9.1f}%{flag}")

ការដំណើរការនេះរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រ — ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយ COT ម៉ោង 3:30 ល្ងាច Eastern — ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការអានពេញលេញនៃទេសភាពប៉ាន់ស្មានមុនចុងសប្តាហ៍ និងមុនពេលបើកទីផ្សារអាស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់។