Introdução do ponto final de posicionamento COT

O ponto final de posicionamento FXMacroData COT está agora em funcionamento. Em uma única chamada de API, você pode obter dados semanais de Compromissos dos Traders para oito futuros de moedas principais contagens de contratos longos, curtos e líquidos não comerciais, além de interesse aberto com profundidade histórica até 2006.

O que há de novo?

O posicionamento do COT é fornecido através de um endpoint dedicado: /api/v1/cot/{currency}Onde ? currency é o código ISO minúsculo para o contrato de futuros que você deseja consultar. A resposta retorna o instantâneo de posicionamento semanal da CFTC proveniente diretamente do relatório oficial de futurus desagregados da CFTS cobrindo a terça-feira de cada semana de pesquisa.

Cada linha da resposta contém os seguintes campos:

Por que é importante para os comerciantes

Os mercados de câmbio são em grande parte opacos você não pode observar o fluxo. Mas todas as semanas a CFTC publica um instantâneo de posição para futuros de moeda que revela a aposta direcional agregada das maiores contas especulativas do mundo: fundos de hedge, consultores de negociação de commodities e gestores de ativos. Esse instantânio é o relatório COT, e a posição líquida não comercial é o único número que a maioria dos traders de câmbios olha como um indicador de sentimento.

Usado em conjunto com os diferenciais de taxas, as tendências da inflação e as expectativas do banco central, o posicionamento COT desbloqueia três vantagens analíticas específicas.

Exemplo prático: Verificação do posicionamento especulativo do EUR

A Comissão Europeia, em nome da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, decidiu que a Comissão Europeia deve apresentar uma proposta de decisão sobre a proposta de regulamento do Conselho que estabelece um quadro para a avaliação da evolução do mercado de capitais. Ponto final EUR COT Dá-lhe o último instante de posicionamento:

curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/eur?api_key=YOUR_API_KEY"

Resposta representativa:

{
  "currency": "EUR",
  "data": [
    {
      "date": "2026-04-08",
      "noncommercial_long": 214873,
      "noncommercial_short": 88241,
      "noncommercial_net": 126632,
      "commercial_long": 124018,
      "commercial_short": 271390,
      "open_interest": 465720
    },
    {
      "date": "2026-04-01",
      "noncommercial_long": 207540,
      "noncommercial_short": 92310,
      "noncommercial_net": 115230,
      "commercial_long": 130891,
      "commercial_short": 263004,
      "open_interest": 458340
    }
  ]
}

A posição líquida não comercial é de +126.632 contratos, em relação a +115.230 na semana anterior e os longs líquidos representam cerca de 27% do interesse aberto. A comparação desta relação com a sua faixa de cinco anos dá uma leitura sobre se o EUR long está a aproximar-se de um território lotado. Se o pico histórico se situa em torno de 3035% do interesse aberto, ainda há espaço para uma maior extensão do posicionamento; se você já estiver perto do teto histórico, o risco de reversão supera o risco ascendente do posicionar sozinho.

Exemplo prático: posicionamento e risco de reversão do JPY

O comércio curto do JPY historicamente atingiu níveis extremos durante os períodos de retenção da política do Banco do Japão. Monitorar se esse curto está se desligando ou ainda construindo antes de cada reunião do BoJ é uma entrada fundamental para qualquer pessoa que negocie USD/JPY. Solicite uma janela de retrospectiva mais longa com o start Parâmetro:

curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/jpy?start=2025-01-01&api_key=YOUR_API_KEY"

Resposta representativa (semanas mais recentes mostradas):

{
  "currency": "JPY",
  "data": [
    {
      "date": "2026-04-08",
      "noncommercial_long": 52184,
      "noncommercial_short": 127430,
      "noncommercial_net": -75246,
      "commercial_long": 141920,
      "commercial_short": 62371,
      "open_interest": 224810
    },
    {
      "date": "2026-04-01",
      "noncommercial_long": 46830,
      "noncommercial_short": 141020,
      "noncommercial_net": -94190,
      "commercial_long": 158400,
      "commercial_short": 55740,
      "open_interest": 231060
    }
  ]
}

A posição líquida do JPY melhorou de -94.190 para -75.246 em uma única semana uma redução acentuada no curto especulativo, consistente com a pressão de cobertura curta antes de uma decisão do BoJ. Quando uma reduções desta escala acontece em uma só semana, muitas vezes sinaliza que o consenso está capitulando, não reduzindo gradualmente a exposição. Série de taxas de juro do JPY e os últimos dados de inflação dão-lhe o contexto macro para avaliar se a cobertura é justificada ou prematura.

Exemplo prático: Posicionamento do AUD e saúde do comércio

Quando os grandes especuladores estão reduzindo os longs do AUD, mesmo que os diferenciais de taxa permaneçam favoráveis, muitas vezes sinaliza uma deterioração do sentimento de risco, em vez de uma mudança fundamental.

curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/cot/aud?api_key=YOUR_API_KEY"

Resposta representativa:

{
  "currency": "AUD",
  "data": [
    {
      "date": "2026-04-08",
      "noncommercial_long": 68210,
      "noncommercial_short": 84630,
      "noncommercial_net": -16420,
      "commercial_long": 89340,
      "commercial_short": 71870,
      "open_interest": 178540
    }
  ]
}

Um défice líquido de - 16.420 em futuros de AUD, embora moderado em termos absolutos, torna-se significativo quando visto ao lado do Taxa de política do AUD Se o RBA mantiver as taxas enquanto outros grandes bancos centrais reduzem, e se o curto líquido persistir ou se aprofundar apesar de uma vantagem de carregamento cada vez maior, isso indica que o sentimento de risco está a dominar a lógica fundamental um regime em que as transacções de carrega tendem a ter um desempenho inferior até que o sentiment se normalize.

Emparelhamento de dados COT com indicadores macro

O posicionamento COT é mais poderoso como componente de uma estrutura macro mais ampla do que um sinal autônomo.

Comece

O ponto final COT está disponível agora em todos os níveis de assinatura. Se você já estiver usando outros pontos finais FXMacroData, não são necessárias alterações no padrão de autenticação ou solicitação a mesma chave API e o parâmetro de consulta auth funcionam em todos o endpoints.

Explore o guia completo sobre leitura e aplicação dos dados COT no Relatórios COT Guia explicado, incluindo como identificar transacções lotadas, acompanhar os extremos de posicionamento e combinar sinais COT com os fundamentais macro em todas as moedas.