आर्थिक आंकड़े विदेशी मुद्रा बाजारों को चलाते हैं लेकिन केवल उस सटीक क्षण में जब वे तार को हिट करते हैं। जीडीपी आंकड़ा कवर करने की तारीख, तिमाही सीपीआई को मापा गया था, रोजगार रिपोर्ट में जो अवधि दिखाई देती है, उनमें से कोई भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जब तक कि आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती है। संदर्भ अवधि और घोषणा तिथि समय आर्थिक रिलीज पर आधारित किसी भी गंभीर मैक्रो ट्रेडिंग रणनीति का आधार है।
माप अवधि बनाम घोषणा तिथि
प्रत्येक प्रमुख आर्थिक विज्ञप्ति एक पिछली अवधि का वर्णन करती है। जब अमेरिकी आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो (बीईए) Q3 के लिए अपना अग्रिम जीडीपी अनुमान प्रकाशित करता है, तो यह आपको बताता है कि जुलाई और सितंबर के बीच क्या हुआ। जब यूके कार्यालय राष्ट्रीय सांख्यिकी अपने मासिक सीपीआई जारी करता है तो यह पिछले कैलेंडर महीने में मूल्य परिवर्तन के बारे में बताता हैं। बाजार की प्रतिक्रिया, हालांकि, यह रिलीज़ के प्रकाशन के दिन और समय पर होता है संदर्भ अवधि के अंतिम दिन नहीं।
यह अंतर बहुत कम नहीं है। किसी विशेष तिमाही के लिए जीडीपी के पूर्व अनुमान आमतौर पर 3 से 4 सप्ताह तक आते हैं। बाद में चौथाई समाप्त होती है। अंतिम जीडीपी संशोधन महीनों बाद भी हो सकते हैं। किसी दिए गए महीने के लिए सीपीआई प्रिंट आमतौर पर महीने के अंत के 23 सप्ताह बाद आते हैं। एक दिए गए माह के लिए गैर-कृषि वेतन सूचियां महीने के पहले शुक्रवार को जारी की जाती हैं। बाद में यह विस्थापन कैलेंडर एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां बाजार हमेशा अतीत पर प्रतिक्रिया करते हैं लेकिन हमेशा वर्तमान में।
मुख्य अंतर
जीडीपी की एक रिलीज "Q3 2024" लेबल आपको कुछ नहीं बताता जब बाजार ने इस पर प्रतिक्रिया की। 30 अक्टूबर 2024 को 08:30 ईटी बीईए ने पूर्वानुमान प्रकाशित करने के ठीक दूसरे दिन। आर्थिक घटनाओं की रणनीति के बैकटेस्टिंग में संदर्भ अवधि और घोषणा तिथि के समय को भ्रमित करना सबसे आम गलतियों में से एक है।
क्यों त्रैमासिक चार्ट व्यापारियों को गुमराह करते हैं?
मानक आर्थिक चार्ट जीडीपी वृद्धि, सीपीआई या रोजगार को संदर्भ अवधि Q1, Q2, Q3, Q4. यदि आप इन पर ओवरले करें एक मूल्य चार्ट पर विदेशी मुद्रा प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए, आप निहित रूप से मान रहे हैं कि बाजार को उस तिमाही के अंत में डेटा पता था। यह नहीं था। बाजार ने हफ्तों या महीनों बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की, जब आधिकारिक रिलीज तार को पार कर गई।
एक ठोस उदाहरण पर विचार करें। मान लीजिए कि आप एक मॉडल का निर्माण कर रहे हैं कि यूरो जोन जीडीपी आश्चर्य के लिए यूरो / यूएसडी कैसे प्रतिक्रिया करता है। यदि आप जीडीપી आंकड़े को यूरोस्टैट प्रकाशन की तारीख (आमतौर पर अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत) के बजाय तिमाही 3 (यानी, 30 सितंबर) के साथ संरेखित करते हैं, तो आपका मॉडल एक बाजार का परीक्षण कर रहा होगा जिसने अभी तक डेटा नहीं देखा था। प्रत्येक संकेत, प्रत्येक प्रतिगमन गुणांक, प्रत्येक सहसंबंध जिसे आप मापते हैं, इस आगे देखने वाले पूर्वाग्रह से विकृत हो जाएगा।
आम घोषणा में देरी
जीडीपी (अग्रिम)
तिमाही समाप्त होने के 3-4 सप्ताह बाद जारी किया जाता है। तिमाहियों के आंकड़े (जुलाई सेप्टेम्बर) आमतौर पर अक्टूबर के अंत में प्रकाशित होते हैं।
सीपीआई / मुद्रास्फीति
यह संदर्भ माह के समाप्त होने के 2 से 3 सप्ताह बाद जारी किया जाता है। दिसंबर के सीपीआई का प्रिंटिंग जनवरी के मध्य में होता है।
गैर-खेती पगार
सितंबर के रोजगार के आंकड़े अक्टूबर की शुरुआत में आते हैं।
नीतिगत दरों के निर्णय
निश्चित समय पर घोषित किया जाता है। प्रकाशन के सटीक सेकंड न केवल तिथि निर्धारित करता है कि बाजार कब चलता है।
व्यापार संतुलन
मासिक व्यापार के आंकड़े आमतौर पर संदर्भ महीने के 56 सप्ताह बाद प्रकाशित होते हैं संशोधनों के बीच विलंब कम होता है।
बेरोजगारी दर
सर्वेक्षण सप्ताह आमतौर पर महीने के मध्य में चलता है; एनएफपी या समकक्ष रिपोर्ट के साथ रिलीज़ 23 सप्ताह बाद आती है।
बैकटेस्टिंग में भविष्य के प्रति पूर्वाग्रह की समस्या
आगे देखने का पूर्वाग्रह आर्थिक घटना रणनीतियों का मूक हत्यारा है। यह तब होता है जब कोई मॉडल ऐसी जानकारी का उपयोग करता है जो व्यापार निर्णय के अनुकरण के समय उपलब्ध नहीं होती। आर्थिक डेटा के साथ, यह लगभग स्वचालित रूप से होता है यदि आप घोषणा तिथि के बजाय संदर्भ अवधि की तारीख का उपयोग करते हैं।
एक नियम का बैकटेस्टिंग की कल्पना कीजिएः "ऑस्ट्रेलियाई रोजगार परिवर्तन आम सहमति से अधिक होने पर AUD/USD खरीदें". यदि आपका डेटासेट संदर्भ महीने कहते हैं, अक्टूबर के खिलाफ रोजगार डेटा रिकॉर्ड करता है लेकिन वास्तविक रिलीज़ नवंबर के तीसरे गुरुवार को 00:30 AEDT पर आई, तो 1 नवंबर को ट्रेड करने वाली कोई भी रणनीति बाजार के पास अभी तक नहीं होने वाले डेटा का उपयोग कर रही है। बैकटेष्ट लाभदायक लगता है; लाइव रणनीति पहले ट्रेड पर विफल हो जाती है।
व्यवहार में भविष्य के प्रति पूर्वाग्रह
संदर्भ अवधि की तारीखों के साथ बैकटेस्ट की गई रणनीति बाजार की चाल से पहले निष्पादित ट्रेडों का एक साफ रिकॉर्ड दिखाएगी। जब लाइव तैनात किया जाता है, तो वही ट्रेड आते हैं। बाद में एक बाजार में जो पहले से ही समायोजित हो गया है। किनारा पूरी तरह से गायब हो जाता है क्योंकि यह कभी मौजूद नहीं था। केवल घोषणा के क्षण के लिए दूसरे स्तर के granularity पर समय-स्टैम्प किए गए डेटासेट इस विकृति को समाप्त करते हैं।
यह समस्या कई मुद्राओं और सांख्यिकीय एजेंसियों के बीच काम करते समय अधिक तीव्र हो जाती है। अमेरिकी बीईए, यूरोस्टैट, सांख્યिकी कनाडा, एबीएस, सांक्यिकी न्यूजीलैंड और ओएनएस सभी के पास रिलीज़ के दिन के भीतर सटीक समय के लिए अलग-अलग प्रकाशन कार्यक्रम और अलग-ਵੱਖ सम्मेलन हैं। बीईई से जीडीपी रिलीज 08:30 ईटी पर आती है; आरबीए का निर्णय 14:30 एईडीटी पर आता है; यूके सीपीआई प्रिंट 07:00 जीएमटी पर पहुंचता है। प्रत्येक रिलीज के लिए दूसरे स्तर के टाइमस्टैम्प डेटा के बिना, सटीक घटना-अध्ययन संरेखण असंभव है।
बाजार सूक्ष्म संरचनाः एक रिलीज के आसपास सेकंड
विदेशी मुद्रा बाजार आज एल्गोरिथम और उच्च आवृत्ति वाले प्रतिभागियों द्वारा हावी हैं। एक अनुसूचित आर्थिक रिलीज के आसपास सेकंड में, ऑर्डर प्रवाह गतिशीलता नाटकीय रूप से बदल जाती है। बाजार निर्माताओं के रूप में बोली-पूछ स्प्रेड व्यापक हो जाते हैं क्योंकि प्रिंट से पहले तरलता खींचते हैं। प्रकाशन के बाद पहले मिलीसेकंड में वॉल्यूम स्पाइक्स के रूप میں एल्गोस आम सहमति के खिलाफ शीर्षक संख्या की प्रक्रिया करता है। एक से तीन सेकंड के भीतर, प्रारंभिक मूल्य समायोजन का एक सार्थक हिस्सा पहले ही हो चुका है।
व्यवस्थित विवेकाधीन व्यापारियों और एल्गोरिथम रणनीतियों के लिए, रिलीज़ का सटीक सेकंड जानना एक सैद्धांतिक बारीकियों नहीं है यह एक व्यावहारिक आवश्यकता है। एक रणनीति "रिलीज़ पर" व्यापार करने के लिए कैलिब्रेट की गई है, लेकिन केवल दिनांक-समय-स्टैम्प के साथ संचालित होने के बाद रिलीज मूल्य खोज प्रक्रिया में यादृच्छिक बिंदु पर निष्पादित होगी, अक्सर पहले से ही हुआ है।
पूर्व-रिलीज़ः तरलता निकासी
एक निर्धारित उच्च प्रभाव रिलीज से पहले मिनटों और सेकंड में, पेशेवर बाजार निर्माता जानबूझकर स्प्रेड को व्यापक बनाते हैं या पूरी तरह से बोली खींचते हैं। यह समझना कि यह विंडो कब खुलती है जिसे सटीक रिलीज समय जानने की आवश्यकता होती है ️ व्यापारियों को उच्च लेनदेन लागत पर अस्थिर परिस्थितियों में प्रवेश करने से बचने में मदद करता है।
प्रकाशन के पश्चात्: मूल्य खोज विंडो
सबसे अधिक केंद्रित मूल्य खोज प्रकाशन के बाद पहले 160 सेकंड में होती है। केवल दिनांक-टाइमस्टैम्प का उपयोग करने वाले मॉडल T + 0 सेकंड और T + 3 घंटे पर रखे गए एक व्यापार के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं। दूसरे स्तर की दानेदारता इस खिड़की को एक अनुमान से एक सटीक, परीक्षण योग्य घटना में बदल देती है।
जीडीपीः सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाने वाला संदर्भ अवधि सूचक
सकल घरेलू उत्पाद सबसे व्यापक रूप से उद्धृत एकल मैक्रो संकेतक है और संदर्भ अवधि की तारीखों के साथ उपयोग करने के लिए सबसे खतरनाक है। जीडीपी को कई वर्षो में जारी किया जाता हैः अग्रिम, प्रारंभिक और अंतिम (या दूसरे और तीसरे अनुमान, देश के आधार पर) । प्रत्येक वर्ष की घोषणा का अपना समय होता है, और प्रत्येक अन्य से स्वतंत्र रूप से बाजारों को स्थानांतरित कर सकता है।
एक व्यापारी जो एक तिमाही जीडीपी चार्ट को देखता है और तिमाहिक 2024 की तिमाहीं को "अक्टूबर" डेटा बिंदु के रूप में मानता है, वह निहित रूप से मानता हैः (ए) केवल एक घोषणा मौजूद है, और (बी) यह 1 अक्टूबर को आई। वास्तव में, तीन अलग-अलग घोषणाएं हो सकती हैं अग्रिम, प्रारंभिक और अंतिम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में फैली हुई हैं, प्रत्येक का अपना सटीक समय है और प्रत्येक सहमति के सापेक्ष आश्चर्य के आधार पर EUR/USD, GBP/USD या AUD/USD को स्थानांतरित करने में सक्षम है।
जीडीपी विंटेज उदाहरणः यूएस Q3 2024
तीन अलग-अलग बाजार घटनाएं, तीन अलग घोषणा तिथिः
- अग्रिम अनुमान 30 अक्टूबर 2024, 08:30 ईटी पहला पाठ; बाजार पर सबसे अधिक प्रभाव।
- दूसरा अनुमान 27 नवम्बर 2024, 08:30 ईटी संशोधित; यदि सामग्री आश्चर्य बनाम अग्रिम है तो बाजार में बदलाव।
- तीसरा अनुमान 19 दिसंबर 2024, 08:30 ईटी अंतिम; यदि कोई बड़ा संशोधन नहीं किया जाता है तो आमतौर पर कम प्रभाव पड़ता है।
इन तीन प्रिंट को एक एकल Q3 नंबर में औसत करना, या उन्हें 30 सितंबर को प्लॉट करना, सूचना सामग्री को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बाजार ने तीन अलग-अलग समय, तीन अलग अलग क्षणों में प्रतिक्रिया व्यक्त की, और प्रत्येक प्रतिक्रिया नए प्रिंट और पिछले अनुमान के बीच डेल्टा पर निर्भर करती थी। केवल एक डेटासेट जो प्रत्येक विंटेज के लिए सटीक घोषणा तिथि का समय रिकॉर्ड करता है, इन गतिशीलता के कठोर विश्लेषण का समर्थन कर सकता है। FXMacroData एपीआई प्रत्येक रिलीज को अलग से कैप्चर करता है। अमरीकी डालर जीडीपी अंतराल डॉक्स
कैसे FXMacroData इस हल करता है
FXMacroData एपीआई एक प्रथम श्रेणी डिजाइन आवश्यकता के रूप में घोषणा-सटीक समय-स्टैम्पिंग के साथ बनाया गया था। एपीआय द्वारा लौटाए गए प्रत्येक डेटा बिंदु में एक announcement_datetime पर दर्ज किया गया क्षेत्र दूसरे स्तर की दानेदारी यूनिक्स टाइमस्टैम्प सटीक UTC सेकंड जिस पर जारी करने वाले सांख्यिकीय प्राधिकरण या केंद्रीय बैंक द्वारा रिलीज को सार्वजनिक किया गया था।
इसका अर्थ है कि किसी भी समर्थित मुद्रा के लिए मुद्रास्फीति अंत बिंदु पर एक क्वेरी न केवल मूल्य और रिलीज़ की तारीख, बल्कि डेटा बाजार में प्रवेश करने के सटीक क्षण को लौटाती है। विश्लेषक अपने FX टिक डेटा, ऑर्डर-प्रवाह डेटा, या बार डेटा को सीधे इस टाइमस्टैम्प से संरेखित कर सकते हैं कोई कैलेंडर लुकअप नहीं, कोई मैनुअल शेड्यूलिंग नहीं, किसी विशेष घोषणा के बारे में कोई अनुमान नहीं था कि किसी दिए गए दिन 08:30 या 09:00 पर था।
GET https://fxmacrodata.com/api/v1/announcements/usd/inflation?api_key=YOUR_API_KEYउदाहरण उत्तर (प्रकाशात्मक):
{"currency":"USD","indicator":"inflation","start_date":"2025-01-31","end_date":"2026-02-27","data":[{"date":"2025-01-31","announcement_datetime":1739367000,"val":2.99},{"date":"2025-02-28","announcement_datetime":1741782600,"val":2.8}]}
ध्यान दें कि दोनों क्षेत्र मौजूद हैंः announcement_datetime आपको सही UTC सेकंड देता है जब बाजार ने डेटा प्राप्त किया; date आर्थिक श्रृंखला के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अवधि के लेबल की पहचान करता है। ये दोनों क्षेत्र परस्पर विनिमय योग्य नहीं हैं और उन्हें इस तरह से व्यवहार करना वह जगह है जहां अधिकांश दृष्टिकोण गलत होते हैं।
FXMacroData API में सभी संकेतकों पर दूसरा स्तर का समय-स्टैम्पिंग लागू होता हैः नीतिगत दर निर्णय (देखें । अमरीकी डालर नीतिगत दर डॉक्स), सीपीआई रिलीज़ (देखें अमरीकी डालर मुद्रास्फीति दस्तावेजप्रत्येक समर्थित मुद्रा जोड़ी USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CAD, CHF, JPY के लिए, घोषणा की तारीख को संदर्भ अवधि से अलग से ट्रैक किया जाता है।
यह क्या संभव बनाता है
- बिना भविष्य के पक्षपात के आर्थिक आश्चर्य रणनीति का परीक्षण करें।
- एफएक्स टिक डेटा या 1 मिनट के बार को सटीक घोषणा सेकंड के अनुरूप करें।
- घोषणा की देरी का मॉडल यह मापता है कि बाजारों को रिलीज़ के बाद पूरी तरह से रीप्रिसेस करने में कितना समय लगता है।
- भविष्य के शेड्यूलिंग के लिए प्रशिक्षण डेटा के रूप में ऐतिहासिक घोषणा दिनांक का उपयोग करके कार्यक्रमात्मक रूप से घटना कैलेंडर बनाएं।
- घटना से पूर्व सटीक खिड़कियों को परिभाषित करके पूर्व-घोषणा स्थिति पैटर्न की पहचान करें।
व्यावहारिक कार्यप्रवाह: एक घटना अध्ययन बनाना
आर्थिक रिलीज़ पर विदेशी मुद्रा प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए कैनोनिक ढांचा घटना अध्ययन है। दृष्टिकोण सिद्धांत रूप में सीधा हैः प्रत्येक घोषणा के आसपास एक परिभाषित खिड़की में मूल्य परिवर्तनों को मापें, फिर विशिष्ट प्रतिक्रिया की विशेषता के लिए घटनाओं में एकत्र करें। प्रत्येक चरण की गुणवत्ता पूरी तरह से घोषणा समय के सही होने पर निर्भर करती है।
FXMacroData का उपयोग करके एक मजबूत घटना अध्ययन कार्यप्रवाह इस तरह दिखता हैः
- घोषणा दिनांक समय खींचें लक्ष्य सूचक और मुद्रा के लिए एपीआई के माध्यम से उदाहरण के लिए, पिछले तीन वर्षों के लिए सभी अमेरिकी सीपीआई रिलीज़ उनके सटीक यूटीसी टाइमस्टैम्प के साथ।
- जारी किए गए मान और घोषणा समय के टिकट खींचें एपीआई से, फिर किसी भी अलग पूर्वानुमान डेटासेट में शामिल हों जो आप आश्चर्य गणना के लिए उपयोग करते हैं। FXMacroData घोषणा अनुबंध स्वयं जारी किए गए अवलोकन और प्रकाशन समय पर केंद्रित है।
- विदेशी मुद्रा मूल्य डेटा को संरेखित करें प्रत्येक घोषणा सेकंड पर अपनी घटना विंडो (जैसे, T−60s से T+300s) को परिभाषित करें और घोषणा तिथि-समय पर केंद्रित बार डेटा निकालें।
- संचयी प्रतिफलों का माप घटनाओं की खिड़की में, सकारात्मक और नकारात्मक आश्चर्य के लिए अलग से।
- संचयी और परीक्षण औसत, मध्य और रिटर्न के वितरण की गणना करें। परीक्षण करें कि क्या आश्चर्य चिह्न नमूना भर में दिशा की विश्वसनीयता से भविष्यवाणी करता है।
दूसरे स्तर के घोषणा दिनांक के बिना, चरण 3 को सही ढंग से निष्पादित करना असंभव है। केवल दिनांक समय के टिकट का उपयोग प्रत्येक घटना विंडो में कई घंटों तक का शोर पेश करता है किसी भी संकेत को विशिष्ट 530 मिनट के रिलीज के बाद प्रतिक्रिया में बाढ़ के लिए पर्याप्त है।
import requests
from datetime import datetime, timezone
# Fetch all USD CPI announcement datetimes
resp = requests.get(
"https://fxmacrodata.com/api/v1/announcements/usd/inflation",
params={"api_key": "YOUR_API_KEY"}
)
releases = resp.json()["data"]
# Each release has a precise announcement_datetime
for r in releases:
ts = datetime.fromtimestamp(r["announcement_datetime"], tz=timezone.utc)
print(f"Date: {r['date']} | Announced: {ts.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z')}")गलत समय की कीमत
अशुद्ध आंकड़ों से क्या खो जाता है, यह समझने के लिए उन वैकल्पिक स्रोतों पर विचार करें जिनका उपयोग आमतौर पर उन व्यापारियों द्वारा किया जाता है जिनके पास घोषणा-सटीक डेटासेट तक पहुंच नहीं हैः
- सरकारी सांख्यिकी एजेंसी की वेबसाइटेंः आमतौर पर केवल संदर्भ अवधि के अनुसार डेटा प्रदान करते हैं; घोषणा की तारीखें एक अलग कैलेंडर पृष्ठ पर हो सकती हैं, शायद ही कभी समय के साथ, और लगभग कभी भी मशीन-पठनीय नहीं होती हैं।
- सामान्य वित्तीय डेटा विक्रेता: आमतौर पर प्रकाशन की तारीख पर समय-स्टैम्प किया जाता है, कभी-कभी घंटे पर, लेकिन शायद ही कभी मिनट पर, और लगभग कभी सेकंड पर।
- आर्थिक कैलेंडर: पूर्व निर्धारित घोषणा समय प्रदान करें, लेकिन तार पर रिलीज़ होने का वास्तविक समय रिकॉर्ड न करें (जो तकनीकी देरी के कारण निर्धारित समय से भिन्न हो सकता है) ।
- मैनुअल स्क्रैपिंग: मानव त्रुटि, समय क्षेत्र भ्रम, और कई मुद्राओं और संकेतकों के बीच स्केलेबल नहीं है।
इनमें से प्रत्येक विकल्प विश्लेषकों को समझौता करने के लिए मजबूर करता हैः या तो आगे देखने वाले पूर्वाग्रह को स्वीकार करें, अस्पष्ट घटना खिड़कियों को स्वीकार करने के, या एक स्वामित्व वाली घोषणा-ट्रैक प्रणाली के निर्माण और रखरखाव में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग समय खर्च करें। FXMacroData सभी समर्थित संकेतकों और मुद्राओं के लिए एपीआई की एक मूल सुविधा के रूप में घोषणा-सटीक, दूसरे स्तर के टाइमस्टैम्प प्रदान करके इस व्यापार-बंद को समाप्त करता है।
विश्लेषणात्मक सटीकता
आर्थिक रिलीज़ के आसपास व्यवस्थित रणनीतियों का निर्माण करते समय, टाइमस्टैम्प गुणवत्ता एक माध्यमिक चिंता नहीं है यह पूरे विश्लेषण पर निर्भर करता है। दूसरे स्तर की घोषणा समय के साथ बैकटेस्ट की गई रणनीति को इस विश्वास के साथ तैनात किया जा सकता है कि अनुकरणीय व्यापार तर्क घटनाओं के वास्तविक अनुक्रम को दर्शाता है। संदर्भ-अवधि तिथियों या केवल तिथि-समय के टिकटों पर निर्मित रणनीति ऐसा दावा नहीं कर सकती है।
निष्कर्ष
संदर्भ अवधि और घोषणा तिथि समय मौलिक रूप से अलग-अलग जानकारी के टुकड़े हैं, और उन्हें मिलाकर आर्थिक घटना विश्लेषण में त्रुटि का एक व्यवस्थित स्रोत है। जीडीपी एक "Q3" घटना नहीं है यह अग्रिम रिलीज की तारीख पर 08:30 ईटी पर एक घटना है। सीपीआई एक "दिसंबर" संख्या नहीं है यह एक विशिष्ट जनवरी सुबह में 07:00 GMT पर जारी की गई संख्या है। गैर-कृषि वेतन सूचियाँ एक "सितंबर" डेटा बिंदु नहीं हैं वे अक्टूबर के पहले शुक्रवार को 08:30 ET पर जारी किए गए डेटा हैं।
बाजार घोषणा के समय प्रतिक्रिया करते हैं, संदर्भ अवधि के अंत में नहीं। किसी भी ढांचे के व्यापार के लिए आर्थिक रिलीज़ एक सरल नियम आधारित मॉडल से एक परिष्कृत बहु कारक प्रणाली के लिए मान्य परिणाम उत्पन्न करने के लिए घोषणा-सटीक समय टिकटों पर आधारित होना चाहिए। FXMacroData एपीआई ठीक यही प्रदान करता हैः दूसरे स्तर की घोषणा datetimes साथ संदर्भ अवधि मेटाडेटा, सभी प्रमुख संकेतकों और मुद्राओं में, मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना प्रोग्रामेटिक रूप से उपलब्ध है।
समर्थित संकेतकों की पूरी सूची और उनकी घोषणा तिथि-समय कवरेज के लिए, देखें एपीआई डेटा प्रलेखन. .
FXमैक्रोडाटा रिसर्च
पहुँच दूसरे स्तर की घोषणा समय-स्टैम्प सभी प्रमुख मुद्राओं में जीडीपी, सीपीआई, रोजगार डेटा, नीतिगत दरों और अधिक के लिए बैकटेस्ट और घटना अध्ययन बनाएं जो वास्तविकता को दर्शाता है।
