움직임 전에 데이터가 필요한 트레이더를 위해 구축되었습니다.

체계적인 FX 연구는 금리 결정, 인플레이션 발표, 고용 발표와 같은 거시경제 데이터를 기반으로 합니다. 그러나 이 데이터를 깔끔하게 확보하는 것은 생각보다 어렵습니다. 스크래퍼는 고장 나고, 제공업체 스키마는 다르며, 대부분의 피드는 백테스팅에 필요한 정확한 발표 타임스탬프가 부족합니다.

FXMacroData was built to fix that. We pull directly from official central bank and government statistical sources, normalize every response to a consistent schema, and target sub-second availability for supported live releases once the official source publishes. Every record carries an announcement_datetime — the actual moment the data became public — so your backtests reflect the information set available to live traders at each point in time.

그 결과는 신뢰할 수 있는 데이터 레이어입니다: 깨끗하고, 타임스탬프가 찍혀 있으며, 사후 스크랩된 데이터를 괴롭히는 미래 예측 편향(lookahead bias)이 없습니다.