FXMacroData
专为需要在市场变动前获取数据的交易员而生
我们实时聚合、标准化并交付央行宏观经济发布数据——因此系统交易员、量化团队和开发者可以专注于信号，而非底层繁琐工作。
我们为何存在
系统性外汇研究依赖于宏观经济数据——利率决策、通胀数据、就业发布。但干净地获取这些数据比应有的更困难。爬虫会失效，提供商的模式各异，并且大多数数据源缺乏回测所需的精确发布时间戳。
FXMacroData 的建立正是为了解决这个问题。我们直接从官方央行和政府统计来源获取数据，将每个响应标准化为一致的模式，并在发布后几毫秒内交付每个发布。每条记录都带有 announcement_datetime ——数据实际公开的时刻——因此您的回测反映了实时交易员在每个时间点可获得的信息集。
结果是一个您可以自信地构建的数据层：干净、带有时间戳，并且没有事后抓取数据所困扰的未来函数偏差。
FXMacroData 提供什么
实时发布交付
宏观经济公告——政策利率、CPI、GDP、就业、贸易——通过 REST 在央行发布后50毫秒内交付。
回测安全的历史数据
每条记录都包含精确的发布时间戳。修订版作为单独的条目存储。切片到任何历史日期，准确查看市场在当时已知的信息——无未来函数偏差。
一致的跨货币模式
USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, NZD, CHF 等——所有数据都以相同的字段名返回。无需对每个来源进行重新格式化即可连接多货币 DataFrames。
AI原生 MCP 服务器
将 Claude、Cursor 和其他兼容 Model Context Protocol 的 AI 工具直接连接到 FXMacroData。用自然语言提问宏观环境，并获得基于实时数据的答案。
前瞻发布日历
通过单个API调用获取所有支持经济体的预定公告日期。在每个发布周期前规划事件驱动策略和头寸规模窗口。
主要来源
所有数据均来自官方政府和中央银行出版物——而非二级聚合器。来源包括美联储 (FRED)、欧洲中央银行、英格兰银行、澳大利亚储备银行、加拿大统计局以及每个支持货币的同等机构。我们不重新发布商业数据供应商的数据。