उन ट्रेडरों के लिए बनाया गया है जिन्हें चाल से पहले डेटा की आवश्यकता होती है

व्यवस्थित FX अनुसंधान मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा पर चलता है — ब्याज दर के निर्णय, मुद्रास्फीति के आंकड़े, रोजगार रिलीज़। लेकिन उस डेटा को साफ-सुथरा प्राप्त करना जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक कठिन है। स्क्रैपर टूट जाते हैं, प्रदाता स्कीमा भिन्न होते हैं, और अधिकांश फ़ीड में सटीक प्रकाशन टाइमस्टैम्प की कमी होती है जिनकी बैकटेस्टिंग को आवश्यकता होती है।

FXMacroData was built to fix that. We pull directly from official central bank and government statistical sources, normalize every response to a consistent schema, and target sub-second availability for supported live releases once the official source publishes. Every record carries an announcement_datetime — the actual moment the data became public — so your backtests reflect the information set available to live traders at each point in time.

परिणाम एक डेटा लेयर है जिस पर आप आत्मविश्वास के साथ निर्माण कर सकते हैं: स्वच्छ, टाइमस्टैम्प्ड, और लुकअहेड पूर्वाग्रह से मुक्त जो बाद में स्क्रैप किए गए डेटा को परेशान करता है।