Introducing the Risk On / Risk Off Composite Indicator

فكس ماكرو داتا تنشر الآن يوميا النتيجة المركبة لمشاعر المخاطر إشارة محددة واحدة تقطع الضوضاء وتخبرك، في رقم واحد، ما إذا كان السوق يبحث عن العائد أو يهرب إلى الأمان. -1.0 (خطر شديد) إلى +1.0 (خطر شديد) ويتم تحديثه كل يوم عمل عند إغلاق السوق.

ما الجديد

يجمع نقطة نهاية شعور المخاطر أربع إشارات متقاطعة مع الأصول بشكل مستقل في درجة مركبة واحدة. يتم تحويل كل عنصر إلى درجة z المتداولة لمدة 252 يومًا ، ثم يتم ضغط المجموع المزن من خلال وظيفة tanh في نطاق [-1 ، +1] بحيث تظل الناتج قابلة للمقارنة عبر أنظمة السوق المختلفة.

كل ملاحظة يومية تتضمن ملاحظة يمكن للإنسان قراءتها regime العلامة risk_on- لا neutralأو risk_off يتم تحديدها من خلال عتبات ثابتة على النتيجة المركبة (فوق +0.25 هو خطر على، أقل من -0.25 خطر خارج). وهذا يعني أنه يمكنك تصفية مباشرة لنوع النظام دون كتابة أي منطق عتبة نفسك.

لماذا يهم ذلك التجار

الأساسيات الكلية أسعار الفائدة، التضخم، فروق النمو تحدد الاتجاه على المدى الطويل في العملات الأجنبية. ولكن على أساس يومي وأسبوعي، الشهية للمخاطر غالبا ما تكون المحرك المهيمن من السلع والعملات المرتبطة بالنمو. AUD، NZD، وCAD مرتبطة بنية مع الشهية للمخاطر العالمية لأن اقتصاداتها تعتمد على صادرات السلع وتجذب رأس المال الذي يسعى للحصول على العائد في بيئات حميدة. يناير اليابانية والفرنك السويسري تتحرك في الاتجاه المعاكس لسبب عكسي: أسواق السندات العميقة، وضع الائتمان الصافي، وطلب العملات الاحتياطية.

مع نقطة النهاية المركبة يمكنك بناء التداخلات المشروطة بالنظام مباشرة في سير العمل التحليلي الخاص بك. بدلا من مراقبة أربع سلسلة بيانات منفصلة وتطبيق التطبيع الخاص بك، يمكنك استرداد درجة واحدة مسبقة البناء التي تعتبر بالفعل الارتباط بين الأصول والوزن النسبي للإشارة. وهذا هو الوقت الموفاة كل صباح قبل فتح.

النقطة النهائية أيضاً تتزاوج بشكل طبيعي مع سعر سعر العملة الأسترالية- لا سعر سعر العملة اليابانيةو لوحة تحديد المواقع COT وضع طبقات من سياق النظام فوق الإشارات الأساسية والتحديد الموقع للحصول على صورة أكثر اكتمالا قبل التداول.

مثال عملي: سحب آخر درجة لتحسين مشاعر المخاطر

تريد أن تعرف نظام المخاطر الحالي قبل أن تقرر ما إذا كان يمكنك تمديد موقف الاستحواذ على الدولار الأسترالي مقابل اليورو.

curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/risk_sentiment?start_date=2026-04-14&end_date=2026-04-21&api_key=YOUR_API_KEY"

ردّ ممثل:

{
  "data": [
    {
      "date": "2026-04-21",
      "score": 0.38,
      "regime": "risk_on",
      "components": {
        "ofr_fsi": -0.72,
        "gold": -0.31,
        "aud_usd": 0.58,
        "usd_jpy": 0.44
      }
    },
    {
      "date": "2026-04-17",
      "score": 0.22,
      "regime": "neutral",
      "components": {
        "ofr_fsi": -0.41,
        "gold": -0.18,
        "aud_usd": 0.29,
        "usd_jpy": 0.31
      }
    },
    {
      "date": "2026-04-16",
      "score": -0.11,
      "regime": "neutral",
      "components": {
        "ofr_fsi": 0.08,
        "gold": 0.15,
        "aud_usd": -0.22,
        "usd_jpy": -0.19
      }
    },
    {
      "date": "2026-04-15",
      "score": -0.41,
      "regime": "risk_off",
      "components": {
        "ofr_fsi": 0.65,
        "gold": 0.52,
        "aud_usd": -0.48,
        "usd_jpy": -0.37
      }
    },
    {
      "date": "2026-04-14",
      "score": -0.58,
      "regime": "risk_off",
      "components": {
        "ofr_fsi": 0.89,
        "gold": 0.61,
        "aud_usd": -0.55,
        "usd_jpy": -0.52
      }
    }
  ]
}

يظهر الاستجابة عكسًا سريعًا من خطر الإغلاق (1415 أبريل) إلى محايد (1617 أبريل). إلى قراءة مؤكدة للمخاطر بحلول 21 أبريل. يكشف التفكيك المكوني أن معظم التحول جاء من انخفاض حاد في مؤشر الضغط المالي OFR وتعافي في AUD / USD وليس مجرد سلسلة بيانات واحدة تتحرك. هذا التأكيد متعدد المصادر يجعل الإشارة أكثر موثوقية من أي وكيل لأصول واحدة. مع هذا في اليد ، لديك قاعدة محددة كمية في نفس اليوم لتمديد حمل AUD/JPY أو إعادة إدخال الطول في العملات السلعية.

مثال عملي: استراتيجية نقل مرشحة النظام

تستعير استراتيجيات النقل بشكل منهجي بعملات ذات سعر أقل (JPY، CHF) وتستثمر في عملات ذات أسعار عالية (AUD، NZD، CAD). فإنها تعمل بشكل جيد في بيئات مستقرة ذات مخاطر ويمكن أن تعاني من تراجع حاد وفجائي عندما تنهار الشهية للمخاطر. يسمح لك استخدام النتيجة المركبة كمرشح لنظام البقاء في النقل خلال الظروف المواتية والانحراف عندما تتوقف الإشارة عن المخاطر.

على سبيل المثال، قد تقوم بتشغيل قاعدة بسيطة: إدخال أو الاحتفاظ AUD / JPY طويلة فقط عندما كانت النتيجة المركبة في risk_on النظام لمدة يومين على الأقل متتاليتين؛ الخروج إلى النقدية عندما تنخفض النتيجة إلى أقل من -0.25. يمكنك تنفيذ هذا في بايثون باستخدام النقطة النهائية مباشرة:

import requests

API_KEY = "YOUR_API_KEY"
url = "https://fxmacrodata.com/api/v1/risk_sentiment"
params = {"start_date": "2026-01-01", "end_date": "2026-04-21", "api_key": API_KEY}

resp = requests.get(url, params=params)
data = resp.json()["data"]

# Build a carry-entry signal: in carry when score > +0.25 for 2+ consecutive days
in_carry = False
for i, row in enumerate(data):
    if i == 0:
        continue
    prev = data[i - 1]
    if prev["regime"] == "risk_on" and row["regime"] == "risk_on":
        in_carry = True
    elif row["score"] < -0.25:
        in_carry = False
    print(f"{row['date']}  score={row['score']:+.2f}  regime={row['regime']:<9}  carry={'ON' if in_carry else 'OFF'}")

هذا النمط يعطيك محركاً محركياً، محركًا أرضياً لتحديد المواقع التي تتفاعل مع الصورة الكاملة للأسهم المتقاطعة، وليس مجرد زوج واحد. سلسلة أسعار سعر العملة الأسترالية و لوحة أدوات COT لتطبيق الطبقة الأساسية وموقع السياق فوق إشارة النظام.

المنهجية: كيف يتم بناء المكون

من أجل الشفافية، إليك الحساب الدقيق وراء النتيجة:

1. تقويم النتيجة z المتداولة: لكل سلسلة مكونات، يتم حساب المتوسط والانحراف المعياري في آخر 252 يوم عمل (حوالي سنة تقويمية واحدة) يومياً. ثم يتم التعبير عن قيمة كل يوم على النحو (قيمة − المتوسط) / std، تنتج إشارة خالية من الوحدة.
2. محاذاة الإشارة: المكونات التي تشير قيمتها العالية إلى زيادة كره المخاطر (OFR FSI والذهب) يتم تحويلها بحيث تتحرك جميع الإشارات الأربع في نفس الاتجاه الإيجابية تعني المخاطر.
3. المبلغ المرجح: يتم الجمع بين النقاط الأربعة: OFR FSI (40٪) + الذهب (20٪) * AUD / USD (20٪ + USD / JPY (20٪).
4. ضغط الـ tanh: يتم تمرير المبلغ المرجح tanh ((x / 1.5)، والتي تحدّ من الناتج بسلاسة إلى (-1، +1) فترة مفتوحة مع الحفاظ على علامة وحجم النسبي للحركات.
5. وضع علامة على النظام: النتيجة > +0.25 → risk_on؛ النتيجة < -0.25 → risk_off" وإلا " neutral.

تعكس الوزنين الارتباط التجريبي لكل إشارة مع الشهية للخطر الواسعة والرغبة في تجنب الإفراط في المؤشر في أي سوق واحدة. يتلقى مؤشر OFR FSI أعلى وزن لأنه هو نفسه مجموع مؤشرات ضغط السوق المتعددة وبالتالي يمثل بالفعل رؤية متنوعة عبر السوق.

ابدأ

نقطة نهاية مشاعر المخاطر متاحة لجميع مشتركي FXMacroData API. استفسارها اليوم: