Introducing the Risk On / Risk Off Composite Indicator

FXMacroData अब एक दैनिक प्रकाशित करता है जोखिम भावना समग्र स्कोर एक सिंगल बॉन्ड सिग्नल जो शोर को काटता है और आपको एक नंबर में बताता है कि क्या बाजार उपज के लिए शिकार कर रहा है या सुरक्षा के लिए भाग रहा है। स्कोर से चलता है -1.0 (अत्यधिक जोखिम-बहिष्करण) +1.0 (अत्यधिक जोखिम) और बाजार बंद होने पर हर कार्यदिवस अद्यतन किया जाता है।

क्या नया है

जोखिम भावना अंत बिंदु चार स्वतंत्र रूप से सामान्यीकृत क्रॉस-एसेट संकेतों को एक एकल समग्र स्कोर में एकत्र करता है। प्रत्येक घटक को 252 दिनों के रोलिंग जेड-स्कोर में परिवर्तित किया जाता है, फिर भारित राशि को एक टान फलन के माध्यम से [-1, +1] सीमा में संकुचित किया जाता हैं ताकि आउटपुट विभिन्न बाजार प्रणालियों में तुलनीय रहे।

प्रत्येक दैनिक अवलोकन में मानव-पठनीय एक शामिल है regime लेबल risk_on, neutral, या risk_off समग्र स्कोर पर निश्चित सीमाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है (+0.25 से ऊपर जोखिम-ऑन है, -0.25 के नीचे जोखिम-बंद है) । इसका मतलब है कि आप किसी भी सीमा तर्क को स्वयं लिखने के बिना सीधे शासन प्रकार के लिए फ़िल्टर कर सकते हैं।

व्यापारियों के लिए यह क्यों मायने रखता है

मैक्रो मौलिक तत्व नीतिगत दरें, मुद्रास्फीति, विकास अंतर विदेशी मुद्रा में दीर्घकालिक प्रवृत्ति निर्धारित करते हैं। जोखिम की इच्छा अक्सर प्रमुख चालक है एयूडी, एनजेडीडी और सीएडी वैश्विक जोखिम की इच्छा के साथ संरचनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं कमोडिटी निर्यात पर निर्भर हैं और सौम्य वातावरण में उपज-चाहने वाली पूंजी को आकर्षित करती हैं। जेपीवाई और सीएचएफ विपरीत कारण से विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैंः गहरे बांड बाजार, शुद्ध-ऋणदाता स्थिति और रिजर्व-मुद्रा मांग।

समग्र अंत बिंदु के साथ आप अपने विश्लेषण कार्यप्रवाह में सीधे शासन-शर्त ओवरले बना सकते हैं। चार अलग-अलग डेटा श्रृंखलाओं की निगरानी करने और अपने स्वयं के सामान्यीकरण को लागू करने के बजाय, आप एक एकल पूर्व-निर्मित स्कोर प्राप्त करते हैं जो पहले से ही क्रॉस-एसेट सहसंबंध और सापेक्ष संकेत भार के लिए खाता है। यह खोलने से पहले हर सुबह बचाया गया समय है।

अंत बिंदु भी स्वाभाविक रूप से के साथ जोड़ती है एयूडी नीतिगत दर, JPY नीति दर, और सीओटी पोजिशनिंग डैशबोर्ड अधिक पूर्ण पूर्व-व्यापार तस्वीर के लिए मौलिक और पोजिशनिंग संकेतों के ऊपर लेयरिंग शासन संदर्भ।

व्यावहारिक उदाहरण: नवीनतम जोखिम भावना स्कोर निकालना

आप AUD/JPY ले जाने की स्थिति का विस्तार करने का निर्णय लेने से पहले वर्तमान जोखिम व्यवस्था जानना चाहते हैं। एक एकल कॉल नवीनतम समग्र रीडिंग प्राप्त करता हैः

curl "https://fxmacrodata.com/api/v1/risk_sentiment?start_date=2026-04-14&end_date=2026-04-21&api_key=YOUR_API_KEY"

प्रतिनिधि प्रतिक्रियाः

{
  "data": [
    {
      "date": "2026-04-21",
      "score": 0.38,
      "regime": "risk_on",
      "components": {
        "ofr_fsi": -0.72,
        "gold": -0.31,
        "aud_usd": 0.58,
        "usd_jpy": 0.44
      }
    },
    {
      "date": "2026-04-17",
      "score": 0.22,
      "regime": "neutral",
      "components": {
        "ofr_fsi": -0.41,
        "gold": -0.18,
        "aud_usd": 0.29,
        "usd_jpy": 0.31
      }
    },
    {
      "date": "2026-04-16",
      "score": -0.11,
      "regime": "neutral",
      "components": {
        "ofr_fsi": 0.08,
        "gold": 0.15,
        "aud_usd": -0.22,
        "usd_jpy": -0.19
      }
    },
    {
      "date": "2026-04-15",
      "score": -0.41,
      "regime": "risk_off",
      "components": {
        "ofr_fsi": 0.65,
        "gold": 0.52,
        "aud_usd": -0.48,
        "usd_jpy": -0.37
      }
    },
    {
      "date": "2026-04-14",
      "score": -0.58,
      "regime": "risk_off",
      "components": {
        "ofr_fsi": 0.89,
        "gold": 0.61,
        "aud_usd": -0.55,
        "usd_jpy": -0.52
      }
    }
  ]
}

प्रतिक्रिया में 21 अप्रैल तक जोखिम-बंद (1415 अप्रैल) से तटस्थ (1617 अप्रैल) तक एक पुष्टि जोखिम-पढ़ने में तेजी से उलट दिखता है। घटक टूटने से पता चलता है कि अधिकांश बदलाव OFR वित्तीय तनाव सूचकांक में तेज गिरावट और AUD / USD में सुधार से आया न कि केवल एक एकल डेटा श्रृंखला चलती है। यह बहु-स्रोत पुष्टि किसी भी एकल संपत्ति प्रॉक्सी की तुलना में संकेत को अधिक विश्वसनीय बनाती है. इसके साथ, आपके पास AUD/JPY ले जाने या कमोडिटी-मुद्रा लॉन्ग को फिर से दर्ज करने के लिए एक मात्रात्मक, उसी दिन का आधार है।

व्यावहारिक उदाहरणः शासन-फ़िल्टर किए गए कैरी रणनीति

कैरी रणनीतियाँ व्यवस्थित रूप से कम दर वाली मुद्राओं (JPY, CHF) में उधार लेती हैं और उच्च दर वाली करेंसियों (AUD, NZD, CAD) में निवेश करती हैं। वे स्थिर, जोखिम वाले वातावरण में अच्छा प्रदर्शन करती हैं और जोखिम की भूख गिरने पर तेज, अचानक ड्रॉडाउन का सामना कर सकती हैं। एक संयोजन स्कोर का उपयोग करने से आपको अनुकूल परिस्थितियों के दौरान कैरी में रहने और जोखिम-बंद होने पर संकेत से हटने की अनुमति मिलती है।

उदाहरण के लिए, आप एक सरल नियम चला सकते हैंः केवल जब समग्र स्कोर में हो तो AUD/JPY लॉन्ग दर्ज करें या रखें। risk_on कम से कम दो लगातार दिनों के लिए शासन; नकद के लिए बाहर निकलें जब स्कोर -0.25 से नीचे गिर जाता है। आप इसे पायथन में सीधे अंत बिंदु का उपयोग करके लागू कर सकते हैंः

import requests

API_KEY = "YOUR_API_KEY"
url = "https://fxmacrodata.com/api/v1/risk_sentiment"
params = {"start_date": "2026-01-01", "end_date": "2026-04-21", "api_key": API_KEY}

resp = requests.get(url, params=params)
data = resp.json()["data"]

# Build a carry-entry signal: in carry when score > +0.25 for 2+ consecutive days
in_carry = False
for i, row in enumerate(data):
    if i == 0:
        continue
    prev = data[i - 1]
    if prev["regime"] == "risk_on" and row["regime"] == "risk_on":
        in_carry = True
    elif row["score"] < -0.25:
        in_carry = False
    print(f"{row['date']}  score={row['score']:+.2f}  regime={row['regime']:<9}  carry={'ON' if in_carry else 'OFF'}")

यह पैटर्न आपको डेटा-संचालित, मैक्रो-ग्राउंड ट्रिगर देता है जो कि पूर्ण क्रॉस-एसेट तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है न कि केवल एक जोड़ी। इसे के साथ जोड़ें एयूडी नीतिगत दरों की श्रृंखला और सीओटी डैशबोर्ड आधारभूत और स्थिति संदर्भ को शासन संकेत के ऊपर परत करने के लिए।

विधि: कम्पोजिट कैसे बनाया जाता है

पारदर्शिता के लिए, यहां स्कोर के पीछे सटीक गणना दी गई हैः

1. रोलिंग जेड स्कोर सामान्यीकरणः प्रत्येक घटक श्रृंखला के लिए, अंतिम 252 कार्यदिवस (लगभग एक कैलेंडर वर्ष) का औसत और मानक विचलन दैनिक गणना की जाती है। प्रत्येक दिन का मूल्य तब इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। (मूल्य − औसत) / std, एक इकाई मुक्त संकेत का उत्पादन।
2. संकेत संरेखणः ऐसे घटक जहां उच्च मूल्य अधिक जोखिम-अवरोध (OFR FSI और सोना) को इंगित करता है, उन्हें उल्टा किया जाता है ताकि सभी चार संकेत एक ही दिशा में चले सकारात्मक का अर्थ है जोखिम-पर।
3. भारित राशिः चार जेड-स्कोरों को मिलाकर दिया गया हैः ओएफआर एफएसआई (40%) + गोल्ड (20%) + एयूडी/यूएसडी (20%) & यूएसडी/जेपीवाई (20%) ।
4. टैन संपीड़नः भारित राशि पारित की जाती है tanh ((x / 1.5), जो गति के संकेत और सापेक्ष परिमाण को संरक्षित करते हुए आउटपुट को (−1, +1) खुले अंतराल तक सुचारू रूप से सीमित करता है।
5. शासन चिह्नित करना: स्कोर > +0.25 → risk_on; स्कोर < -0.25 → risk_offअन्यथा → neutral. .

भार प्रत्येक संकेत के व्यापक जोखिम भूख के साथ अनुभवजन्य संबंध और किसी भी एकल बाजार पर अति सूचकांक से बचने की इच्छा दोनों को दर्शाता है। ओएफआर एफएसआई को सबसे अधिक भार प्राप्त होता है क्योंकि यह खुद कई बाजार तनाव संकेतकों का एक योग है और इसलिए पहले से ही एक विविध बाजार-पार दृश्य का प्रतिनिधित्व करता है।

शुरू करो

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