Reserve Bank of Australia: Key Indicators & API Data Guide

Le Banque de réserve d'Australie (RBA) La RBA est la banque centrale de l'Australie, responsable du maintien de la stabilité monétaire, du soutien du plein emploi et de la prospérité du peuple australien.

Ce guide couvre les principaux indicateurs macroéconomiques publiés par la RBA et leur signification pour les traders, les investisseurs et les analystes qui suivent l'économie australienne et les taux de change de l'AUD.

Politique monétaire: Le taux de change

L'instrument de politique principale de la RBA est le Taux de trésorerie officiel (TCE) le taux d'intérêt des prêts à terme sur le marché monétaire.Le Conseil se réunit huit fois par an pour revoir et fixer ce taux, en ciblant une fourchette d'inflation de 23% en moyenne au fil du tempsSi vous voulez la série sous-jacente, consultez les documents internes pour Données sur les taux directeurs de l'AUDJe suis désolé .

Les changements du taux de change se répercutent sur l'ensemble de l'économie: ils affectent les taux hypothécaires, les prêts aux entreprises, les dépenses des consommateurs et de manière critique pour les traders de devises le différentiel de portefeuille entre l'AUD et les autres devises majeures. /api/v1/annonces/aud/policy_rateJe suis désolé .

Inflation

L' Australie mesure l' inflation en utilisant le Indice des prix à la consommation (IPC)L'indice de consommation à la fin de l'année est fixé à 23% et une déviation persistante au-dessus de cette fourchette indique généralement une hausse des taux; une sous-estimation soutenue indique un assouplissement.

Contrairement à la plupart des grandes économies où l'IPC est mensuel, l'indice de l'Australie est trimestrielLa cadence trimestrielle signifie que les analystes doivent être patients, mais lorsque les données arrivent, elles ont un poids significatif dans les décisions de politique de la RBA et peuvent déplacer fortement les paires d'AUD. Page de documents sur l'inflation au dollar australienJe suis désolé .

Marché du travail

Le marché du travail est un élément clé des décisions de politique de la RBA. L'ABS d'Australie publie des données mensuelles sur la population active l'une des publications les plus surveillées pour l'AUD. La RBA utilise les conditions d'emploi aux côtés de l'inflation pour calibrer la politique monétaire dans le cadre de son double mandat.

Le taux de chômage, les niveaux d'emploi et les taux de participation sont tous publiés mensuellement par l'ABS et réédités par la RBA. Une forte croissance de l'emploi, un faible chômage soutiennent généralement une position de la Rba, tandis que la faiblesse peut entraîner des pivots de colombe. Le chômage en AUD Je suis désolé . Emploi au titre de l'AUDJe suis désolé .

Croissance économique (PIB)

Le PIB australien est mesuré trimestriellement par l'ABS et publié dans les comptes nationaux. La croissance du PIB réel montre le rythme de l'expansion économique après ajustement de l 'inflation. Une forte impression du PIB soutient l'USD; une contraction ou une défaite peut inciter la RBA à assouplir les attentes et peser sur la monnaie.

Les données sur le PIB sont généralement rétrospectives au moment de leur publication, étant donné le calendrier de publication trimestriel. Documentation relative aux critères de référence du PIB en dollars australiens est une référence utile.

Commerce et comptes extérieurs

L'Australie est une économie axée sur les produits de base le minerai de fer, le charbon et le GNL représentent une grande partie des exportations. Les données de la balance commerciale reflètent la demande mondiale de biens australiens et affectent directement le compte courant. Un excédent soutient généralement l'AUD; un déficit peut créer une pression de vente.

La balance commerciale est publiée mensuellement et est l'un des indicateurs les plus directs de la position extérieure de l'Australie. Lorsque les prix des matières premières augmentent en particulier du minerai de fer L'excédent commercial de l"Australie a tendance à s'élargir, créant une pression d'achat naturelle pour l'AUD. À l'inverse, un effondrement de la demande de matières de base peut faire tourner la balance commerciale en déficit et peser lourdement sur la monnaie.

L'argent et le crédit

La croissance de la masse monétaire (M3) et du crédit sont les principaux indicateurs de l'activité économique et des conditions financières. Une expansion rapide du crédit peut indiquer une surchauffe et un resserrement rapide de la RBA; une contraction du crédit pourrait refléter un ralentissement de la demande.

La croissance du crédit est particulièrement importante en Australie, où les niveaux d'endettement des ménages sont parmi les plus élevés du monde développé.

Résultats des obligations d'État

Les titres du gouvernement australien (AGS) sont la référence pour les taux de change AUD sans risque. La courbe de rendement de 2 ans à 10 ans reflète les attentes du marché pour la politique, l'inflation et la croissance de la RBA. L'écart de rendements entre les bons du Trésor australien et américain (AgsUST) est l'un des principaux indicateurs les plus fiables pour la direction du parité AUD/USD.

La RBA émet également des Obligations liées à l'inflationPour les opérateurs qui construisent des modèles systématiques, les rendements à 2 ans et à 10 ans sont particulièrement importants: les rendement à 2 années suivent les attentes de politique à court terme, tandis que les rendissements à 10 années reflètent les perspectives de croissance et d'inflation à long terme.

Les différentiels de rendement des obligations en particulier l'écart AU-US de 10 ans sont parmi les signaux de conviction les plus élevés pour les transactions directionnelles AUD/USD. Lorsque les rendements australiens augmentent par rapport aux rendements américains, l'AUD a tendance à se renforcer; lorsque l'écarte se comprime, l"AUD s'affaiblit. Pour la construction de la courbe, vous pouvez tirer des définitions de séries de Résultats 2YJe suis désolé . Résultats 10Y, et rendements liés à l'inflationJe suis désolé .

Accès aux données de l'ABC pour analyse

Tous les indicateurs couverts dans ce guide du taux de trésorerie aux rendements obligataires en passant par les données du marché du travail sont publiés par la RBA et mis à disposition par l'intermédiaire de l'API FXMacroData. Les données proviennent directement de la Reserve Bank of Australia et du Bureau australien des statistiques, mises à jour en temps réel à mesure que de nouvelles versions sont publiées.

Pour les traders quantitatifs et les analystes qui construisent des modèles systématiques, avoir un accès programmatique à ces données est essentiel. Que vous modélisiez des différentiels de taux d'intérêt, construisez des stratégies de carry trade ou suivez l'élan macroéconomique, la possibilité de tirer des données historiques et en temps réel dans Python, R ou Excel peut vous faire économiser des heures de travail manuel.

Pour plus d'informations sur les critères d'évaluation et les formats de données disponibles, consultez le Documents de données APIJe suis désolé .

Les données proviennent de la Reserve Bank of Australia (RBA) et du Bureau australien des statistiques (ABS). Les informations fournies par les autorités compétentes sont les suivantes:Je suis désolé .